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100论坛币
各位高手:本人对于SAS的使用还不熟练,但又需要用这个模型写论文,望各位高手能给针对我的数据编写SAS命令,小女子不胜感激!
数据是这样的:首先,我已经从REsset上下载了深市月度三因素变量数据,Rf是市场无风险利率。YEAR | MONTH | Rf | (Rm-Rf)流通市值加权 | (Rm-Rf)总市值加权 | SMB流通市值加权 | SMB总市值加权 | HML流通市值加权 | HML总市值加权 |
其次,是各个月份买入股票的样本,买入股票不唯一,也就是这个月买了下月可能还买,我时想研究这些买入股票样本都各自持有一年是否获得超额收益。是不是把他们看成投资组合来滚动计算个月股票加权收益然后减去市场无风险收益率,作为被解释变量带入回归,看是否有截距项,还有就是如果带入回归,这种滚动回归SAS命令怎么写呢?谢谢!后面添加的是数据的附件bianhao | STKCD | annday拜托拜托哦! |
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