【操作风险文献综述】第一期（Part 1）：操作风险书籍总结和中国金融机构操作风险数据

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

金融机构的健康运行必须依赖对各种金融风险的识别、评估、监督和管控，从最广泛的分类来看，金融风险可以分为：

• 市场风险：利率、货币、股权和大宗商品等指标的波动
• 信用风险：息差增大（Spread Risk，代表了市场对信用风险的看法）、评级下降（Downgrade Risk，代表了评级机构对信用风险的看法）和违约（Default Risk，表示直接延后了付款或拒付）
• 操作风险：由人员、流程、系统等内部因素或不可抗力、人为破坏等外部因素引起的损失，BCBS的定义中把法律风险包含在内，但是把名誉风险、系统风险和战略风险排除在了操作风险的定义之外。
• 还有一个比较热门的流动性风险由于归根结底可以看作是上述风险的一种，所以我就不单列出来，流动性风险分为资产流动性风险（Asset Liquidity Risk），这是一种市场风险，和融资流动性风险（Funding Liquidity Risk），这可以归为操作风险。
• 
  

在接下来的几个月我会基于自己的学术研究为大家带来操作风险最全面的文献综述，今天第一期主要给大家列出操作风险的经典书籍以及为所有感兴趣的朋友提供下载链接，并且介绍我开发的数据库summary stats。如果反响不错，我会继续做下去，如果有希望学术合作或者利用我的中国金融机构操作风险数据库请联系邮箱gapt418@outlook.com。

预告：第二期：操作风险定义、分类、管理与特点；第三期：操作风险的生成和传播机制；第四期：数量化操作风险的三大类模型和优劣；第四期：操作风险学术文献综述（重点关注三大方法的整合，如何加入相关性，如何处理重尾数据，如何合并四大数据来源）；第五期：Journal of Operational Risk期刊文章点评和其他与操作风险微相关的文献点评，第六期：操作风险数据特点和有价值的未来研究方向。

本系列作者：高翔，PhD, CFA, FRM, CAIA, FAIQ (CII)，上海财经大学国际工商管理学院助理教授。
由于发帖字数限制，将分为几个parts发布，文档下载链接在part 1中

【微信】

微信，通讯录，添加朋友，搜索号码：ChinaAlterInvestment；

微信，通讯录，公众号，订阅号，右上角加号搜索：特许另类投资分析；

或扫描下方二维码添加：

【微博】

新浪微博帐号：上海财经大学高翔

【了解更多】

请登录官方网站：www.cord-oprisk.com，中国金融机构操作风险数据库；www.caiachina.com，中国特许另类投资分析

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：操作风险数据 操作风险 中国金融 PART 金融机构 书籍 评级机构 大宗商品 数据库 流动性