如题,我 对一个对数时间序列建立了m=garch(2,0)的模型,然后用Predict(m,5)预测五步,结果得到的结果,都是一样的,好像都是拟合出来模型的均值,很困惑,其中拟合模型如下
Error Analysis:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
mu 0.010615 0.002205 4.814 1.48e-06 ***
omega 0.003228 0.000256 12.609 < 2e-16 ***
alpha1 0.078122 0.044993 1.736 0.0825 .
alpha2 0.128041 0.053228 2.406 0.0162 *
然后预测结果如下
meanForecast meanError standardDeviation
1 0.0106154 0.07380548 0.07380548
2 0.0106154 0.08369504 0.08369504
3 0.0106154 0.06687846 0.06687846
4 0.0106154 0.06689057 0.06689057
5 0.0106154 0.06442251 0.06442251
还请各位大侠指教!是哪里没有选对吗?
感谢!