根据本人经验,这些参考书分为初级、中级和高级。
都是经典参考书,大多是英文版的最新版本,打包与大家分享。
初级部分:
计量经济学的入门读物,个人推荐伍德里奇的《Introductory Econometrics: A Modern Approach》,当然有同学说古扎拉蒂或国内一些参考书也不错。个人觉得如果你做empirical study,想快速的掌握计量经济学的基本框架和概念,这本书是必读的,内容非常详细,可以给初学者打下扎实基础。每章最后有习题,还有数据集可以用stata拿来练手。有趣的是最后一章节是教你如何做一篇合格的Empirical research paper,由此可见这本书面向的主要是打算做research的初学者。打包分享的文件里给的是这本书的最新版第五版。
中级部分:
推荐威廉格林的《Econometrics Analysis》,辅以李子奈中级和高级经济计量学。当你学到中级阶段,你可能不再满足于初级的应用,而是想知道这些东西是怎么推导出的,为什么要有这些个假设条件;或者你需要本参考书来帮助你写matlab code,实现诸如maximum simulated likelihood或者IV Estimation等。威廉格林这本书里有各种模型各种估计方法详详细细的推导过程,很适合做Empirical model的人自己照着过程写code。打包中给了第7版最新版。
从中级开始,这些参考书对读者的数学功底要求变高,至少得有矩阵代数、概率统计、微积分、数学优化等基础,因为所有的数学表达和推导都是基于矩阵的,比初级教材要难很多。
高级部分:
推荐Cameron&Trivedi的《Microeconometrics Methods and Applications》和伍德里奇的《Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data》,前者更像一本计量经济学的百科全书,真的是要什么有什么,后者偏向做Research的同志,难度没有前者大。本人水平有限感觉前者看起来非常吃力,后者虽然不简单但更适合读PHD的同学(比如Quant marketing或Empirical Econ方向)。
特别向做Discrete Modeling的同学推荐Train的《Discrete Choice Methods with Simulation》第二版,这本书很多Quant marketing的PHD都会读,不仅教你marketing中碰到的各种discrete model,还给你详细的推导过程方便你写matlab code。
最后分享一本概率统计的辅导书,Casella&Berger的《Statistical Inference》,方便各位初学者打基础。
其实还有很多难度较大的高级计量书没有放上来,主要因为水平有限看不太懂,无法推荐。这里欢迎大家一起分享心得。
- Statistical Inference (Casella & Berger).pdf
- Econometric Analysis,7th Edition.pdf
- MMA.pdf
- Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data.pdf
- Introductory_Econometrics_A_Modern_Approach_5ed.pdf
- 李子奈 高等经济计量学.pdf
- 李子奈 中级经济计量学.pdf
- Train,K.E.2009 Discrete Choice Methods with Simulation 2nd.pdf