三因素模型stata计算

muxi0907 发表于 2016-1-28 09:05
这个我分好组了，就是算出的HML因子是负的，和一些文章看的正的有些不太一样！

是的 我也算出来了 用中国的数据跑竟然和fama的文章结果大部分是相反的，现在我都不知道是自己程序问题还是中国的数据问题了。。。。。。

spss1010 发表于 2016-1-28 19:42
是的 我也算出来了 用中国的数据跑竟然和fama的文章结果大部分是相反的，现在我都不知道是自己程序问题还 ...

是啊，我的HML和RMW都是负的，你的怎么样？！

瑞思数据库能找到三因子数据了~可是我需要的是超额收益率的数据，有了这些数据，我不知道怎么去计算……呜呜

胡月（月儿） 发表于 2016-3-12 22:48
瑞思数据库能找到三因子数据了~可是我需要的是超额收益率的数据，有了这些数据，我不知道怎么去计算……呜呜 ...

把数据代到三因子模型里面，得出的常数项a就是超额收益

muxi0907 发表于 2016-3-10 19:55
是啊，我的HML和RMW都是负的，你的怎么样？！

亲，能加下微信吗？974855691，想问下怎么用stata求HML SMB

胡月（月儿） 发表于 2016-3-12 22:48
瑞思数据库能找到三因子数据了~可是我需要的是超额收益率的数据，有了这些数据，我不知道怎么去计算……呜呜 ...

请问你超额收益率数据最后是怎么得到的呀？是算出来的么？

muxi0907 发表于 2016-1-28 09:05
这个我分好组了，就是算出的HML因子是负的，和一些文章看的正的有些不太一样！

请问这个分组stata 怎么做呀？

同求交叉分组stata如何实现