请问如何用R做向量自回归模型（VAR）

DM小菜鸟 发表于 2015-2-26 15:24
1. 用tseries包里面的adf.test()

2. 可以计算X矩阵的秩qr(X)$rank，如果不是满秩的，说明其中有Xi可以用 ...

请问你VAR模型的平稳性怎么检验？是哪个命令？

怡然秋雨 发表于 2016-5-26 10:06
后续的脉冲响应和方差分解怎么做？？

vars包，irf函数可以做脉冲响应函数

楼上的楼上那位同学，请问怎么在R里做VAR平稳性检验呀，你解决了么
（不好意思哈，乌龙踩了）