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vn.py是一个基于Python的开源量化交易框架项目,目前已经包含了:
- CTP API的Python封装
- 华宝证券LTS API的Python封装
- 纯Python的事件驱动引擎
- 基于以上模块的DEMO展示(可用于实盘交易)
- 一部分教程
最初这个项目只是题主在2015年春节期间的突发奇想,没想到受到了国内量化社区相当热情的关注(这里请允许我表示下衷心的感谢),目前也产生了很多对于后期项目发展的需求:
- 可以兼容交易和回测的量化策略引擎(CTA类时间序列型策略)
- 包含如何使用该框架的细节教程
- 历史行情数据储存模块(包含通用的数据库接口设计、历史数据补全方案、数据整理方案等)
- 用于实现以上功能的GUI界面
- 飞马、恒生等其他接口的封装
- Linux下的编译
- Python3的支持
项目起步前在知乎的发帖:
对于一个开源 Python 量化交易平台项目的建议有哪些? - 开源项目