单因素vasicek模型在Matlab中的实现

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1. %Parameters initial valus for one factor Vasicek model
   
2. alpha=1.3;
   
3. gamma=0.05;
   
4. rho=0.06;
   
5. q=0.1;
   
6. Maturity=3;
   
7. rInit=0.05;
   
8. NbStep=1000;
   
9. DeltaT=Maturity/NbStep;
   
10. %Initialisation of the answer vector
    
11. r=zeros(1,NbStep);
    
12. r(1)=rInit;
    
13. 
    
14. %For each step, we simulate the rate following the model
    
15. for i=2:NbStep
    
16.      r(i)=r(i-1)+alpha*(gamma-r(i-1))*DeltaT+ ...
    
17.              rho*sqrt(DeltaT)*randn(1);
    
18. end
    
19. %Parameters of model to rate R.
    
20. RInfinity=gamma+rho*q/alpha-rho^2/(2*alpha^2);
    
21. 
    
22. %Vector of time steps
    
23. t=[0:1:NbStep-1]*DeltaT;
    
24. 
    
25. %Computation of rates for the points represented in vector r
    
26. R=RInfinity + ...
    
27.     (r-RInfinity).*(1-exp(-alpha*(Maturity-t)))./(alpha*(Maturity-t))+ ...
    
28.     rho^2.*((1-exp(-alpha*(Maturity-t))).^2)./(4*alpha^3*(Maturity-t));
    
29. 
    
30. %Graph of the interest rate as function of maturity
    
31. plot([t,Maturity],[R,rInit]);
    
32. ylabel('R[t,T]');
    
33. xlabel('t');

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关键词：Vasicek MATLAB matla atlab ASIC 模型

谢谢分享。

感谢大侠

谢谢分享。

弱弱的问下哦，这个里的数据是在哪里导入的

sara_mongol 发表于 2018-1-27 20:01
弱弱的问下哦，这个里的数据是在哪里导入的

这个只是模拟，实际数据要把代码改一下