【信用评分之变量分组】——等宽、等频、分位数

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最优分组，将后续添加

1. /*------------------------【变量分组宏】：method=1，等频；method=2,等宽-；method=3，分位数分组------------------------------*/
   
2. /*DSin=待分析数据集,method=分组方法,Nbins=分组数,IVar=分析自变量,DVar=分析因变量,DSout=映射输出*/
   
3. %macro ChcAnalysis(DSin=,method=,Nbins=,IVar=,DVar=,DSout=,p_start=,p_end=,p_interval=);
   
4. 
   
5.         proc sort data=&DSin;
   
6.                 by &IVar;
   
7.         run;
   
8. 
   
9.         data temp;
   
10.                 set &DSin;
    
11.                 by  &IVar;
    
12.                 _obs = _n_ ;
    
13.                 keep &IVar &DVar _obs;
    
14.         run;
    
15. 
    
16.         %if &method = 1 %then %do;/*        基于等频分组，即根据观测obs分组*/
    
17.                         proc sql   noprint;
    
18.                                 select count(&DVar) into:N from temp;
    
19.                                 select min(_obs),max(_obs) into: Vmin,:Vmax from temp;
    
20.                         quit;
    
21. 
    
22.                         %let Binsize = %sysevalf(&Vmax/&Nbins);
    
23.                         %let LB_1 = 0;
    
24.                                 %do i = 1 %to &Nbins;
    
25.                                         %let LB_&i = %sysevalf(&LB_1 + (&i-1) * &Binsize);
    
26.                                         %let UB_&i = %sysevalf(&&LB_&i + &Binsize);
    
27. 
    
28.                                     proc sql noprint;
    
29.                                                 select sum(&DVar),count(&DVar) into:sum_&i ,:N_&i from temp
    
30.                                                         where _obs >= &&LB_&i and _obs < &&UB_&i;/*等频基于观测号，划分*/
    
31.                                     quit;
    
32.                            %end;
    
33.         %end;
    
34.         %else %if  &method = 2 %then %do;/*        根据自变量的取值范围，进行等宽分组*/
    
35.                         proc sql   noprint;
    
36.                                 select count(&DVar) into:N from temp;
    
37.                                 select min(&IVar),max(&IVar) into: Vmin,:Vmax from temp;
    
38.         /*PS:无论是存储观测的最大最小值，还是自变量的最大最小值，都要存储到相同的宏变量里，因为后续引用名称相同*/
    
39.                         quit;
    
40. 
    
41.                         %let Binsize = %sysevalf((&Vmax-&Vmin)/&Nbins);
    
42.                         %let LB_1 = 0;
    
43.                                    %do i = 1 %to &Nbins;
    
44.                                                 %let LB_&i = %sysevalf(&LB_1 + (&i-1) * &Binsize);
    
45.                                                 %let UB_&i = %sysevalf(&&LB_&i + &Binsize);
    
46. 
    
47.                                             proc sql noprint;
    
48.                                                         select sum(&DVar),count(&DVar) into:sum_&i ,:N_&i from temp
    
49.                                                                 where &IVar >= &&LB_&i and &IVar < &&UB_&i;/*等宽基于自变量值，划分*/
    
50.                                             quit;
    
51.                                    %end;
    
52.         %end;
    
53.         %else %if  &method = 3 %then %do;/*        分位数分组，需要进一步改进*/
    
54. 
    
55.                 /*        根据univariate过程，存储分位数数据集*/
    
56.                         proc univariate data = &DSin;
    
57.                                         var &IVar ;
    
58.                                         output out =temp_qt
    
59.                                                    pctlpts = &p_start to &p_end by &p_interval
    
60.                                                    pctlpre = P_;
    
61.                                 run;
    
62.                          
    
63.                         /*        对分位数数据集转置*/
    
64.                                 proc transpose data=temp_qt
    
65.                                      out=qt_dsout_trans(rename = (col1=value) drop=_LABEL_ )
    
66.                                           NAME = Quantiles;
    
67.                                 run;
    
68. 
    
69.                         /*        将一列数据存为宏变量 */
    
70.                                 proc sql;
    
71.                                         select quantiles into: qtl separated by ' ' from qt_dsout_trans;
    
72.                                         select value into:value separated by  ' '  from  qt_dsout_trans;
    
73.                                 quit;
    
74.                                  
    
75.                         /*        利用scan函数，将对value宏变量进行分割，另存为单个数值*/
    
76.                                  %let n = %sysevalf((&p_end - &p_start)/&p_interval + 1);
    
77.                                 %do j = 1 %to &n ;
    
78.                                         %let var&j = %sysfunc(trim(%scan(&value,&j,' ')));
    
79.                                         %put &&var&j;
    
80.                                 %end;
    
81. 
    
82.                         /*        创建分组结果集*/
    
83.                                 proc sql  ;
    
84.                                         create table &DSout(n num,bin_l num,bin_u num );
    
85.                                                  %do  i = 1 %to 10;
    
86.                                                         %let bin_l&i = &&var&i;
    
87.                                                         %let k = %eval(&i+1);
    
88.                                                         %let bin_u&k = &&var&k;
    
89.                                                         insert into &dsout values
    
90.                                                                 (&i,&&bin_l&i,&&bin_u&k );
    
91.                                                  %end;
    
92. quit;
    
93.         %end;                               
    
94. 
    
95.         /*将划分好的变量进行分组映射*/
    
96.                  data &DSout;
    
97.                    %do i=1 %to &NBins;
    
98.                                  Bin = &i;
    
99.                                 Lowerbound =  &&LB_&i;
    
100.                                 upperbound  = &&UB_&i;
     
101.                           if (&&sum_&i = .) then N_1 = 0           ;else N_1 = &&sum_&i ;
     
102.                           if (&&N_&i = . )  then Bintotal = 0 ;else Bintotal = &&N_&i;
     
103.                           N_0 = Bintotal - N_1 ;
     
104.                           percent_1 = N_1 / Bintotal;
     
105.                           percent_0 = N_0 / Bintotal;
     
106.                           output;
     
107.                         %end;
     
108.                  run;
     
109.        
     
110. %mend;

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关键词：信用评分 变量分组 分位数 Univariate quantiles method 因变量 自变量 count

{:3_42:}

这是某本书里面的吧

贴主，能否将其它宏变量说明一下？p_start=,p_end=,p_interval=；
还有，分组为什么要加入分析的自变量？