我毕业论文正在做和股指期货价格发现功能有关的研究,需要利用高频数据计算每日的价格发现程度,要对每个交易日的日内高频收益率都跑一个vecm模型,总共有两年的数据,需要跑400多个VECM模型,还需要每个模型的协方差矩阵。实在不知道怎么写程序,有没有做过类似编程的小伙伴能给我一点建议?感激不尽,我不太了解论坛的习惯,可以用论坛币或者其他的感谢。
楼主: 暮色太温柔
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[有偿编程] 【紧急求助】如何编程对每日的高频数据都建立一个vecm模型?总共需要建400多个。 |
高中生 2%
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