你可以有不一样的【面板门槛模型】！

黃河泉 发表于 2018-4-21 07:43
不是，但 xthreg 是试用于面板门槛回归。

老师，那如果现在的面板数据不存在固定效应，用这个命令是不是就不合适了？因为它列示的结果是固定的结果？混合ols的结果怎么能显示呢？

郑娜 发表于 2018-4-21 08:55
老师，那如果现在的面板数据不存在固定效应，用这个命令是不是就不合适了？因为它列示的结果是固定的结果 ...

不管你做了什麼（我懷疑你的結果），面板資料不考慮固定效應通常會受到強大挑戰！

黃河泉 发表于 2018-4-20 08:06
这不是典型之模型，但概念应该也是可行，请参考 search xthreg。

谢谢黄老师：
      xthreg不能够采用非时变量的门槛变量，会提示 "There exist time-invaying variable: lncd"的报错，这个lncd便是我的门槛变量，各行政区中心距离行政中心的地理距离。
      想请教黄老师有无对此类门槛变量进行处理的办法么？

夜1992love 发表于 2018-4-21 10:42
谢谢黄老师：
      xthreg不能够采用非时变量的门槛变量，会提示 "There exist time-invaying variable ...

没有。

黃河泉 发表于 2018-4-21 10:47
没有。

黄老师你好，王老师的论文只给出了双重门槛的LR检验命令，请问只存在单一门槛如何画图呢

宁宁是只猫 发表于 2018-4-24 13:14
黄老师你好，王老师的论文只给出了双重门槛的LR检验命令，请问只存在单一门槛如何画图呢

我不喜欢谈此类（没特别营养）的问题。

黃河泉 发表于 2018-4-24 15:53
我不喜欢谈此类（没特别营养）的问题。

那老师您觉得什么叫有营养？

黄老师，您好，想问一下我做的双重门槛模型，然后Th-1 Th-21和 Th-22是三个值，这样该怎么选择两个门槛呢？还是我哪里出错了？多谢您！
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     model |    Threshold         Lower         Upper
-----------+-----------------------------------------
      Th-1 |       0.9048        0.9006        0.9144
     Th-21 |       1.2570        1.2554        1.2714
     Th-22 |       1.2836        1.2714        1.2870
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Threshold effect test (bootstrap = 500 500):
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Threshold |       RSS        MSE      Fstat    Prob   Crit10    Crit5    Crit1
-----------+-------------------------------------------------------------------
    Single |    2.4542     0.0058       5.99  0.0680   5.0801   7.1909  11.9817
    Double |    2.2534     0.0054      37.43  0.0000  11.2441  13.9950  20.6896
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还有四个问题请教您，感谢您的解答
1. CMPR (2016) 的新面板门槛模型不仅考虑固定效果，同时也考虑 (i) 内生性 (endogeneity), (ii) 异质的动态 (heterogeneous dynamics), 与 (iii) 横断面相依性 (cross-sectional error dependence)，那xtreg是否有考虑到内生、异质性和截面相关三种呀？
2. 使用xthreg的话 是不是意味着除了rx（）里面的变量可以拥有两个/三个系数外，其他变量在各门槛区间的系数都是一样的。
3. 我的数据有一些异常值，在trim（0.15）时，才显示出比较好的结果，这样也行么？
4. 做完双门槛回归之后看stata数据生成的_cat，_cat=1的样本只有三个，_cat=0和_cat=2的数据多，且只有_cat=1区间的系数显著。我看有其他程序对每个门槛中样本的个数有限制，不知道xthreg是否可以限制，以及显著的_cat=1只有三个样本的结果能行不？
感谢黄老师~希望我描述清楚了，期待老师回复。

黃河泉 发表于 2016-8-16 18:08

大概是因为中山大学连玉君老师与南开大学王群勇老师的 Stata 程序，我发现论坛中还有许多人在应用这个 ...

谢谢分享，楼主辛苦了。