求“用stata做fama-french三因子、四因子”的程序，论文急用——限stata的程序

笃厚有恒 发表于 2017-4-26 00:05
本人需要通过用三因子、四因子模型回归，得到扰动项的标准差作为特质波动率。由于自己只会用stata，现在急需 ...

即使我算是半个财务人，也稍微有接触"几"因子模型，还是没办法了解你的问题（你一定是省略某些细节）！你的资料频率是啥？特质波动率是要算每一年的吗？ 等等细节要说清楚！

本人需要通过用三因子、四因子模型回归，得到扰动项的标准差作为特质波动率。由于自己只会用stata，现在急需相关的stata程序。导师催的急，求各位大神路过留步，手动一下，把程序附上，万分感谢

黃河泉 发表于 2017-4-26 17:06
即使我算是半个财务人，也稍微有接触"几"因子模型，还是没办法了解你的问题（你一定是省略某些细节）！你 ...

朋友，谢谢你耐心的回答。我的数据选取的2006-2016年上证、深证A股的股票月度数据，需要用fama-french三因子模型求每只股票每月的特质波动率和年特质波动率，用回归结果的残差的标准差来衡量特质波动率。我只会用stata，可不可以麻烦你把你有的三因子stata程序发给我一下，我的邮箱是cufezwj@163.com。万分感谢

笃厚有恒 发表于 2017-5-1 22:02
朋友，谢谢你耐心的回答。我的数据选取的2006-2016年上证、深证A股的股票月度数据，需要用fama-french三因 ...

我没有三因子 Stata 程序 (虽然应该很简单)，我的意思是要建议你将回归细节 (你要假设大家不知道几因子模型) 写出来，别人才能帮忙！

笃厚有恒 发表于 2017-5-1 22:02
朋友，谢谢你耐心的回答。我的数据选取的2006-2016年上证、深证A股的股票月度数据，需要用fama-french三因 ...

你好我也需要stata的或sas的来求特质波动率，请问你会了吗能否发我一份？843806252@qq.com谢谢

同求！

坚持坚持lwb 发表于 2017-6-21 15:03
同求！

学长/学姐好，我这段时间写毕业论文，也是特质波动率的话题，也想用最常见的三因子模型来提取。会用一点儿stata程序，好心的学长/学姐，可以把程序发我用用吗？万分感谢！uibewwc@163.com

huahuabo 发表于 2017-6-20 09:33
你好我也需要stata的或sas的来求特质波动率，请问你会了吗能否发我一份？谢谢

学长/学姐好，我这段时间写毕业论文，也是特质波动率的话题，也想用最常见的三因子模型来提取。会用一点儿stata程序，好心的学长/学姐，可以把程序发我用用吗？万分感谢！uibewwc@163.com

笃厚有恒 发表于 2017-5-1 22:02
朋友，谢谢你耐心的回答。我的数据选取的2006-2016年上证、深证A股的股票月度数据，需要用fama-french三因 ...

学长/学姐好，我这段时间写毕业论文，也是特质波动率的话题，也想用最常见的三因子模型来提取。会用一点儿stata程序，好心的学长/学姐，可以把程序发我用用吗？万分感谢！uibewwc@163.com