VAR最优准则下，不稳定怎么办

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是这样的，小子我初学VAR，根据最优滞后阶数原则来看，VAR是4阶（小样本,lag length criteria最高到4阶。），

Lag        LogL        LR        FPE        AIC        SC        HQ
                                               
0        -13.32119        NA          0.001545         2.040149         2.185010         2.047567
1         50.77663         96.14673         1.63e-06        -4.847078        -4.267637        -4.817406
2         67.93770         19.30620         6.87e-07        -5.867212        -4.853190        -5.815286
3         78.08733         7.612227         9.42e-07        -6.010917        -4.562313        -5.936736
4         129.4833          19.27348*          1.70e-08*         -11.31041*         -9.427226*         -11.21398*

然后选择1-4滞后，VAR模型就不稳定了

     Root        Modulus
       
1.609511         1.609511
-0.203942 - 1.030096i         1.050090
-0.203942 + 1.030096i         1.050090
-0.814984 - 0.644495i         1.039025
-0.814984 + 0.644495i         1.039025
1.033610         1.033610
0.309807 - 0.862965i         0.916891
0.309807 + 0.862965i         0.916891
0.904443         0.904443
0.543086 - 0.655189i         0.851008
0.543086 + 0.655189i         0.851008
-0.646788         0.646788


但是如果lag length criteria 选择3阶，结果就如下，

                                       
Lag        LogL        LR        FPE        AIC        SC        HQ
                                               
0        -22.31843        NA          0.003948         2.978639         3.125676         2.993254
1         54.90455         118.1057         1.32e-06        -5.047594        -4.459443        -4.989131
2         73.29175          21.63201*          4.99e-07*        -6.151971         -5.122708*        -6.049660
3         83.05770         8.042547         6.57e-07         -6.242083*        -4.771706         -6.095925*
                                               

最优阶数就是2阶。然后，也稳定了。

     Root        Modulus
       
0.950446         0.950446
-0.257879 - 0.780251i         0.821762
-0.257879 + 0.780251i         0.821762
0.765494         0.765494
0.592193 - 0.389639i         0.708880
0.592193 + 0.389639i         0.708880

PS(都是一阶单整，而且通过了协整检验)

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关键词：VaR 怎么办 不稳定 Criteria modulus

感觉你的滞后期是在变化的 可能是样本较少的缘故
AIC都是作为一个参考而已 如果样本不大 我个人觉得滞后二期也可以

仅供参考

哪个稳定你就用哪个呗，不稳定情况下看最优滞后阶数，没什么意义