20180421【充实计划】第684期

充实每一天 发表于 2018-4-21 06:33
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DAY #21

1.主题
RPS(相对股价强弱指数）
http://www.360doc.com/content/13/0820/00/4946441_308407888.shtml
RPS选股策略--一种有效的中短线选股方法
http://blog.sina.com.cn/s/blog_7b45055b0100wgk9.html
欧奈尔RPS 相对强弱指标在大智慧L2解决方案
http://www.88gs.com/soft/softdown.asp?softid=29669
乘号：股价相对强度RPS值与相对强度曲线
http://blog.sina.com.cn/s/blog_52509dee0102wqwr.html

2.摘要
PART A ：相对价格强弱（RPS）
欧奈尔采用的是将价值分析和技术分析结合起来的方法，其中的can slim选股法则基本上都是从基本面出发的。而他的操作则完全是依据技术指标的。

CAN SLIM选股标准：
C == 当季每股收益 ——> 对于一支股票来说，C值越高越好
A == 每股收益年度增长率 ——> 找出每股收益真正增长的潜力股
N == 新产品，新管理层，股价新高 ——> 选择怎样的入市时机
S == 供给与需求 ——> 股票发行量和大额交易需求量
L ==市场领导股还是落后股 ——> 选择哪一种风格的股票
I == 机构投资者的认同 ——> 跟随领导者
M == 市场走势 ——> 如何判断大盘走势

欧奈尔主要的一个指标就是相对强弱（RPS），书中说明的是年相对强弱：股票当前价格与一年前价格相比的涨跌幅度为个股相对强弱，与市场中所有股票排序相比，取值0-99，为个股在市场中其他股票相比的年度相对强弱。大于80以上才可能是龙头目标。
因此，RPS指标的目的是发现市场中相对强势的股票。

RPS选股策略:
股价相对强度指标英文名称为Relative Price Strength ，简称RPS。其定义是在一段时间内，个股涨幅在全部股票涨幅排名中的位次值。例如，假设某证券市场共有50只股票进行交易，若某股票的月涨幅在50只股票中排名第5位，则该股的RPS指标值为：
　　（1-5/50）×100=90
该指标值的意义即表明该股的月涨幅超过其他90%股票的涨幅。通过这个指标可以很好地体现个股股价走势在同期整个市场走势中表现的相对强弱。
按照一般标准划分，月RPS值大于80的个股，即所有涨幅排名居前，占全体股票总数20%的个股都是强势股。

如何判断其涨势是处于初期还是末期，是否还有上涨潜力以及如何有效规避追高风险就成为RPS选股模式需要解决的问题，同时也是该选股模式的关键所在。为此，我们再设立一条标准，即通过观察分析所有强势股的周K线走势图，挑选那些股价仍处于横向换手的底部形态，而且向上突破尚未超过15%的个股作为最终选股结果，以避免追进涨得过高的股票。

以RPS作为选股模式的选股标准：
　　1、 月度RPS值＞90之个股，即RPS(90)；
　　2、 股价已脱离底部形态，但向上突破尚未超过15%之个股。
建议投资者可根据个股52周线图，以股价是否突破底部形态关键价位作为突破的标准和计算涨幅的基数，如双底形态的颈线位、上敛三角形的上边线位、箱形整理的箱顶位等。

一般不购买RPS值低于80的股票，比较喜欢RPS值在90以上的正在向上突破的股票。
对于通达信软件，在菜单中，可轻易找到“阶段排行”或“区间涨跌幅度”的命令。也可以直接输入“.403”或“.402”查看。

注意对于上市不足一年的新股，RPS值参考意义不大。

一般来说，相对强度高的股票，筹码集中度高，通俗的说就是主力控盘度高，这类股票的稳定性和趋势性都比较好，易涨难跌。但是都是处在高位的品种，要结合技术分析好买点，控制仓位，及时止损。

PART B ：相对强度曲线：
相对强度曲线概念来自于技术分析大师史丹温斯顿，其理念与欧奈尔是一致的，只不过是通过公式将相对强度用曲线表现出来。这个指标的作用是告诉我们：个股的涨跌与大盘整体情况的对应关系。你的股票是领涨大盘还是跟涨推后腿的。我们要选择那种强度不断提升的品种，不要选择走势弱的品种。

其公式为：
个股:=(CLOSE-REF(CLOSE,N))/REF(CLOSE,N)*100;
大盘:=(INDEXC-REF(INDEXC,N))/REF(INDEXC,N)*100;
强弱值:EMA(个股-大盘,7);
M:0;

实际参数可令N=144，表示半年相对强度。
具体操作来看：要选择相对强度曲线在0轴以上的品种，曲线需要在上升趋势中，如果股价的突破与相对强度曲线同步突破则可信度更高。

具体应用上，我一般以RPS选择个股范围，以相对强度曲线选点。

3.心得感悟
对比总结：
欧奈尔RPS选股法V.S.温斯顿相对强度曲线
①.欧奈尔RPS == 财务过滤 + 资金过滤 + 量价过滤 ——> 先过滤后排序
②.温斯顿曲线 == 大盘价格相对强度做参照基准 +个股价格相对强度曲线 ——>先做差分后座平滑
③.欧奈尔技术强化 == 增加股价相对位置判断，底部突破由于顶部突破
④.时但温斯顿技术强化 == 零轴可以商议或下移，以平衡时机选择
⑤.欧奈尔RPS用来层层滤出强势股股票池，温斯顿用来显示强势股的爆发点
⑥.一言以蔽之，欧奈尔RPS == 择股，温斯顿 == 择时

做好策略后，还是要先在ricequant上跑几次，这也是平衡风险与收益的key环节，得到回测报告再说吧~

4.时间统计
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