stata分组回归，谢谢解答！

想要达到的目的是：三个id为一组，后两个id 的vol 对前一个id的 vol 做回归。也就是，以id 22 的vol 为被解释变量y，id 153和id 521的vol 为解释变量x1 和x2 做多元回归；id 523 的vol 为被解释变量y，id 524和id 597的vol 为解释变量x1 和x2 做多元回归。只对公共时间范围内的变量做回归，不符合条件的舍弃。谢谢解答。

1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
   
2. clear
   
3. input int id str10 date float vol
   
4. 22 "2016-04-12" .024011
   
5. 22 "2016-04-13" .024352
   
6. 22 "2016-04-14" .022763
   
7. 22 "2016-04-15" .021754
   
8. 22 "2016-04-18" .020897
   
9. 22 "2016-04-19" .020582
   
10. 22 "2016-04-20" .024134
    
11. 153 "2016-04-22"  .04837
    
12. 153 "2016-04-25" .050336
    
13. 153 "2016-04-26" .050088
    
14. 153 "2016-04-27" .043589
    
15. 153 "2016-04-28" .042855
    
16. 153 "2016-04-29" .037977
    
17. 521 "2016-03-28" .037646
    
18. 521 "2016-03-29" .038295
    
19. 521 "2016-03-30" .037602
    
20. 521 "2016-03-31"  .03761
    
21. 521 "2016-04-01" .037194
    
22. 521 "2016-04-05"     .03
    
23. 521 "2016-04-06" .027106
    
24. 521 "2016-04-07" .023832
    
25. 521 "2016-04-08"  .02347
    
26. 521 "2016-04-11" .023977
    
27. 521 "2016-04-12"  .02307
    
28. 521 "2016-04-13" .022991
    
29. 521 "2016-04-14" .022344
    
30. 521 "2016-04-15"  .02168
    
31. 523 "2016-03-30" .027153
    
32. 523 "2016-03-31" .027175
    
33. 523 "2016-04-01" .024011
    
34. 523 "2016-04-05"  .02981
    
35. 523 "2016-04-06" .030137
    
36. 523 "2016-04-07" .029087
    
37. 523 "2016-04-08"  .02896
    
38. 523 "2016-04-11" .029422
    
39. 523 "2016-04-12" .027202
    
40. 523 "2016-04-13" .026741
    
41. 523 "2016-04-14" .026237
    
42. 523 "2016-04-15" .026237
    
43. 523 "2016-04-18" .026281
    
44. 523 "2016-04-19" .025974
    
45. 524 "2016-04-18"   .0416
    
46. 524 "2016-04-21" .042727
    
47. 524 "2016-04-22" .042546
    
48. 524 "2016-04-23" .041572
    
49. 524 "2016-04-24" .034895
    
50. 524 "2016-04-25" .033996
    
51. 524 "2016-04-28"  .02404
    
52. 524 "2016-04-29" .026399
    
53. 597 "2016-04-01" .031203
    
54. 597 "2016-04-05" .031455
    
55. 597 "2016-04-06" .029945
    
56. 597 "2016-04-07" .028867
    
57. 597 "2016-04-08" .028777
    
58. 597 "2016-04-11" .028002
    
59. 597 "2016-04-12" .028694
    
60. 597 "2016-04-13" .028717
    
61. 597 "2016-04-14"  .02857
    
62. 597 "2016-04-15" .028149
    
63. 597 "2016-04-18" .029407
    
64. 597 "2016-04-19" .022811
    
65. 597 "2016-04-20" .031603
    
66. 597 "2016-04-21"  .03059
    
67. 597 "2016-04-22" .030477
    
68. 597 "2016-04-25" .030368
    
69. end

复制代码

最好的话，分组回归的同时，希望解释变量能够一个一个加进去，也就是逐步回归，然后剔除不显著的变量。不知道可以达到这样的目的吗？万分感谢解答~

姨姥姥206 发表于 2018-7-11 17:35
最好的话，分组回归的同时，希望解释变量能够一个一个加进去，也就是逐步回归，然后剔除不显著的变量。不知 ...

我第一次看到有人如此做回归的，可不可以请教是在做什么？

黃河泉 发表于 2018-7-11 17:54
我第一次看到有人如此做回归的，可不可以请教是在做什么？

用控制组股票的波动率来拟合实验组股票的波动率，通过观察拟合优度的变化来决定选取哪几只股票。

黃河泉 发表于 2018-7-11 17:54
我第一次看到有人如此做回归的，可不可以请教是在做什么？

老师，请问有办法实现吗？或者实在不行，一组一组分别逐步回归？

姨姥姥206 发表于 2018-7-11 18:01
用控制组股票的波动率来拟合实验组股票的波动率，通过观察拟合优度的变化来决定选取哪几只股票。

你是根据哪篇文章如此做的？

黃河泉 发表于 2018-7-11 18:50
你是根据哪篇文章如此做的？

http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST2015&filename=JRYJ201506011&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhcEE0RVZyMGlDQUxNQWpDbmM3WXk2V1VrNDgxRT0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw!!&v=MTg3ODRaTEc0SDlUTXFZOUVaWVI4ZVgxTHV4WVM3RGgxVDNxVHJXTTFGckNVUkxLZllPZHVGeUhoVkxyTUx6L1M=陈海强15年在金融研究发的 融资融券对股市波动率的影响

姨姥姥206 发表于 2018-7-11 18:57
http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST2015&filename=JRYJ201506011 ...

我无法看到文章，但 Hsiao et a1. (2012) 的文章我大概知道，听过萧政老师之演讲。

老师，参考文献就是这篇，麻烦您百忙中可以抽时间看看，我思路有没有理解错？十分感谢~

黃河泉 发表于 2018-7-11 19:02
我无法看到文章，但 Hsiao et a1. (2012) 的文章我大概知道，听过萧政老师之演讲。

我现在得到实验组70多只股票，而且每一只在控制组都有与其最相近的20只。下一步就是利用事件前窗口期 20只的波动率去拟合实验组每一只，根据拟合优度来选择最优的变量，也就是股票。然后预测后窗口期的波动率，也就是反事实波动率。真心希望老师能指导一二，十分感谢！