楼主: 姨姥姥206
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[数据管理求助] stata分组回归,谢谢解答! [推广有奖]

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姨姥姥206 发表于 2018-7-11 15:02:29 |显示全部楼层
10论坛币
想要达到的目的是:三个id为一组,后两个id 的vol 对前一个id的 vol 做回归。也就是,以id 22 的vol 为被解释变量y,id 153和id 521的vol 为解释变量x1 和x2 做多元回归;id 523 的vol 为被解释变量y,id 524和id 597的vol 为解释变量x1 和x2 做多元回归。只对公共时间范围内的变量做回归,不符合条件的舍弃。谢谢解答。
  1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
  2. clear
  3. input int id str10 date float vol
  4. 22 "2016-04-12" .024011
  5. 22 "2016-04-13" .024352
  6. 22 "2016-04-14" .022763
  7. 22 "2016-04-15" .021754
  8. 22 "2016-04-18" .020897
  9. 22 "2016-04-19" .020582
  10. 22 "2016-04-20" .024134
  11. 153 "2016-04-22"  .04837
  12. 153 "2016-04-25" .050336
  13. 153 "2016-04-26" .050088
  14. 153 "2016-04-27" .043589
  15. 153 "2016-04-28" .042855
  16. 153 "2016-04-29" .037977
  17. 521 "2016-03-28" .037646
  18. 521 "2016-03-29" .038295
  19. 521 "2016-03-30" .037602
  20. 521 "2016-03-31"  .03761
  21. 521 "2016-04-01" .037194
  22. 521 "2016-04-05"     .03
  23. 521 "2016-04-06" .027106
  24. 521 "2016-04-07" .023832
  25. 521 "2016-04-08"  .02347
  26. 521 "2016-04-11" .023977
  27. 521 "2016-04-12"  .02307
  28. 521 "2016-04-13" .022991
  29. 521 "2016-04-14" .022344
  30. 521 "2016-04-15"  .02168
  31. 523 "2016-03-30" .027153
  32. 523 "2016-03-31" .027175
  33. 523 "2016-04-01" .024011
  34. 523 "2016-04-05"  .02981
  35. 523 "2016-04-06" .030137
  36. 523 "2016-04-07" .029087
  37. 523 "2016-04-08"  .02896
  38. 523 "2016-04-11" .029422
  39. 523 "2016-04-12" .027202
  40. 523 "2016-04-13" .026741
  41. 523 "2016-04-14" .026237
  42. 523 "2016-04-15" .026237
  43. 523 "2016-04-18" .026281
  44. 523 "2016-04-19" .025974
  45. 524 "2016-04-18"   .0416
  46. 524 "2016-04-21" .042727
  47. 524 "2016-04-22" .042546
  48. 524 "2016-04-23" .041572
  49. 524 "2016-04-24" .034895
  50. 524 "2016-04-25" .033996
  51. 524 "2016-04-28"  .02404
  52. 524 "2016-04-29" .026399
  53. 597 "2016-04-01" .031203
  54. 597 "2016-04-05" .031455
  55. 597 "2016-04-06" .029945
  56. 597 "2016-04-07" .028867
  57. 597 "2016-04-08" .028777
  58. 597 "2016-04-11" .028002
  59. 597 "2016-04-12" .028694
  60. 597 "2016-04-13" .028717
  61. 597 "2016-04-14"  .02857
  62. 597 "2016-04-15" .028149
  63. 597 "2016-04-18" .029407
  64. 597 "2016-04-19" .022811
  65. 597 "2016-04-20" .031603
  66. 597 "2016-04-21"  .03059
  67. 597 "2016-04-22" .030477
  68. 597 "2016-04-25" .030368
  69. end
复制代码



stata SPSS
姨姥姥206 发表于 2018-7-11 17:35:38 |显示全部楼层
最好的话,分组回归的同时,希望解释变量能够一个一个加进去,也就是逐步回归,然后剔除不显著的变量。不知道可以达到这样的目的吗?万分感谢解答~
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黃河泉 在职认证  发表于 2018-7-11 17:54:07 |显示全部楼层
姨姥姥206 发表于 2018-7-11 17:35
最好的话,分组回归的同时,希望解释变量能够一个一个加进去,也就是逐步回归,然后剔除不显著的变量。不知 ...
我第一次看到有人如此做回归的,可不可以请教是在做什么?
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姨姥姥206 发表于 2018-7-11 18:01:39 |显示全部楼层
黃河泉 发表于 2018-7-11 17:54
我第一次看到有人如此做回归的,可不可以请教是在做什么?
用控制组股票的波动率来拟合实验组股票的波动率,通过观察拟合优度的变化来决定选取哪几只股票。
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姨姥姥206 发表于 2018-7-11 18:23:05 |显示全部楼层
黃河泉 发表于 2018-7-11 17:54
我第一次看到有人如此做回归的,可不可以请教是在做什么?
老师,请问有办法实现吗?或者实在不行,一组一组分别逐步回归?
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黃河泉 在职认证  发表于 2018-7-11 18:50:11 |显示全部楼层
姨姥姥206 发表于 2018-7-11 18:01
用控制组股票的波动率来拟合实验组股票的波动率,通过观察拟合优度的变化来决定选取哪几只股票。
你是根据哪篇文章如此做的?
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姨姥姥206 发表于 2018-7-11 18:57:57 |显示全部楼层
黃河泉 发表于 2018-7-11 18:50
你是根据哪篇文章如此做的?
http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST2015&filename=JRYJ201506011&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhcEE0RVZyMGlDQUxNQWpDbmM3WXk2V1VrNDgxRT0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw!!&v=MTg3ODRaTEc0SDlUTXFZOUVaWVI4ZVgxTHV4WVM3RGgxVDNxVHJXTTFGckNVUkxLZllPZHVGeUhoVkxyTUx6L1M=陈海强15年在金融研究发的 融资融券对股市波动率的影响
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黃河泉 在职认证  发表于 2018-7-11 19:02:36 |显示全部楼层
姨姥姥206 发表于 2018-7-11 18:57
http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST2015&filename=JRYJ201506011 ...
我无法看到文章,但 Hsiao et a1. (2012) 的文章我大概知道,听过萧政老师之演讲。
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姨姥姥206 发表于 2018-7-11 19:02:40 |显示全部楼层
老师,参考文献就是这篇,麻烦您百忙中可以抽时间看看,我思路有没有理解错?十分感谢~
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姨姥姥206 发表于 2018-7-11 19:13:35 |显示全部楼层
黃河泉 发表于 2018-7-11 19:02
我无法看到文章,但 Hsiao et a1. (2012) 的文章我大概知道,听过萧政老师之演讲。
我现在得到实验组70多只股票,而且每一只在控制组都有与其最相近的20只。下一步就是利用事件前窗口期 20只的波动率去拟合实验组每一只,根据拟合优度来选择最优的变量,也就是股票。然后预测后窗口期的波动率,也就是反事实波动率。真心希望老师能指导一二,十分感谢!
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GMT+8, 2018-11-15 00:19