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雷达卡
岁月不居，时节如流，聚宽量化交易平台与大家共度了一个不平凡的2018年，在这一年里，虽然投资环境波云诡谲，难以捉摸，但是在聚宽依然有许许多多的用户在聚宽做出了优秀的研究，并无私分享。
我们对2018年分享的文章进行了筛选，精选了99篇优质文章，供大家一览。
文章最后有获取99个精选策略的活动链接，不要错过。
根据浏览、收藏、阅读、质量等因素精选了2018年中聚宽用户发布的99篇文章，统计、研究、翻译、资源、心得、教程、代码、思路等应有尽有。以下是简单分类后的文章列表：
- 扒一扒常见技术指标的大盘择时效果
- 连涨了三天的股票，该买还是该卖？
- 颠覆认知！A股“金色两点半”效应与你想的不一样
- 能让财报大变脸的商誉风险
- 事件驱动策略-高送转事件
- 研究中进行市场底部特征分析
- MACD(分钟、日、周、月、年级别)研究
- 前十大股东中的负alpha
- 场内50ETF期权隐含波动率热力图Vs市场情绪
- 一周行情回顾20180713
- 价差偏离度因子介绍
- 季报预告信号策略的失效 - 知情交易的查证
- 《用6个财务指标轻松选出好公司》年度精选中部分基本面选股指标的尝试实现
- 摩根士丹利研究：量化投资者 都在思考什么？
- 天生量化将才？理工科程序员 做量化投资优劣势分析
- 初识量化交易
- Boosting 介绍和 Python 实现
- 投资研究功能
- 市盈率指标详解及相关文献概述
- 量化交易零基础入门教程（预览版）
- 满仓上，不要怂 —— 2017年终总结
- 综合之前所学写一个策略
- 获取典型常用数据
- JQData安装的问题（只解决安装的问题）
- 热门研报分享
- 成长指路
- 推荐教材 | 量化课堂主编推荐阅读
- 杂七杂八的小方法
- 全面了解多因子系列入门（三）
- 读取context中的数据与条件判断
- 关于( *在position中不存在,为了保持兼容...) 等警告(warning) 的原因及解决方法(更多内容汇总中)
- 聚宽访谈 | 15年暴跌中获利超200%，被CCTV2报道后他更加坚定了量化之路
- 对编程的几点感想
- 量化交易策略基本框架
- 多因子模型（一）-因子生成 （针对聚宽新增多因子相关功能）
- 策略评价与建立模拟
- A股全自动实盘交易，无门槛免费使用
- 投资组合优化器(portfoliooptimizer)
- 决策树入门及Python应用
- 机器学习大盘涨跌预测（Randomforest ,SVM, KNN, K-mean等）
- 基于Keras深度学习LSTM模型 预测黄金主力收盘价
- 基于机器学习的龙虎榜预测
- 深度学习模型 CNN LSTM 预测收盘价
- 决策树及其主要Ensemble算法的区别和联系
- 强化学习入门：基于Q-learning算法的日内择时策略初窥
- 支持向量机SVM选股
- 基于有效因子的动态多因子策略
- 统计套利之股票配对交易策略(下）（夏普值高达6.95！）
- 基于主成分风险平价模型的全球资产配置
- 基于ICIR的因子组合策略
- Black-Litterman中性资产配置策略（一）
- 均值方差模型在投资组合中的简单应用
- 基于凸组合原理构造的新均线策略研究
- LLT-发现股市中的“大浪”
- 行为金融因子（一）-基于处置效应的CGO因子
- 东方证券研报实践——动态情景多因子Alpha模型
- Bolling带——大盘择时
- 查尔斯·布兰德斯 价值投资策略
- 一起造个多因子指数增强策略吧
- 期权假期策略
- 价值低波，多因子指数加强
- 跳大神——解码易经缠论交易系统
- 基金定投策略
- 应用文 | 用聚宽实现一个多因子策略
- 基于市值策略与布林通道的混合方法
- 核心代码仅五行的纯技术因子纯择时，穿越十年牛熊
- 投资学作业——ROE 均值回归 止损
- 单因子测试框架
- 事件驱动策略基础模板
- 多因子回测框架（下）--检验因子
- 【笔记】多因子系列报告之一：因子测试框架 （光大）
- 【笔记】单因子有效性分析（三）：单因子回归和有效性检验
- 场外期权对冲策略回测框架-（以Whally-Wilmott为例）
- 多因子模型（二）-因子检验
- 多因子选股代码框架
- StrategyOfStrategy组合策略--五策略架构混合-子策略中模拟回测动态调权重
- 一个编辑策略的模板
- 实现快速多因子测试框架(含全部实现代码).
- 可配置策略框架
- 1行代码完成去极值、标准化、行业与市值中性化---以pb因子为例
- 【加速计算】利用切片方式同时计算多个股票的均线
- 研究中完美显示K线图:缩放、拖动、多图MACD叠加
- 研究中指数、行业、以及因子信息跟踪统计
- 简单快速的筹码分布计算
- 指数PE估值统计
- 抓取港股新股数据统计打新收益
- 获得指数成份股的权重数据
- RSI计算方式研究
- 获取当天开盘到目前时间点的最高/最低/成交量等数据(多股票/单股票)
- 量化交易(JoinQuant数据)-BOLL(布林轨迹)算法-Python代码实现
- 最大回撤计算函数
- 【有用功】如何在回测及模拟交易中读取（或写入）研究中不同格式的文件（csv、xls、xlsx、json等）
- 使用pickle模块将数据对象保存到文件并在回测中读取
- 关于滤波器的使用(平滑股票曲线)(中值定理判定是否趋势变化)
- HeathJarrowMorton模型对利率曲线的蒙特卡洛模拟
- 市场每日信息微信推送-简版
- 获取申万官网申万行业历史行情数据
- 准确的RSI实时计算方法
- 关于行业指数的PE，PB，PEG计算
聚宽量化实验室的同事根据收益、最大回撤、克隆数量等因素，精选了2018年中聚宽用户分享的99个策略。感兴趣的朋友请点击链接查看。链接为：【年度干货】精选99个量化投资策略源码打包下载
注意，该活动是在名为聚宽量化实验室的另一个公众号中进行的，不要搞错咯。
部分策略收益曲线图预览：
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