小白请教用sas进行数据初步加工的问题

我在国泰安数据库下载了3000+只A股过去20年日度收盘、开盘价格数据，数据量很大，下载下来的数据拆分成了好多个Excel。（数据格式是按照股票代码、按交易日，纵向排列一直往下排，也不知道有没有必要改成纵向时间序列，横向股票代码的面板格式）
下一步，我想用（收盘价-开盘价）/开盘价，来计算出每只股票当日的日内涨跌，再将用这个公式算出来是负值的（即日内下跌）除以当月该只股票的交易天数，算出每只股票每月出现这种情况的频率，作为新的变量，从而将海量的日度面板数据转化为月度面板数据。
谁能帮忙解答一下，以上需求用sas能否处理？具体实施步骤？不胜感激~~

无线电波全息学 发表于 2019-12-8 14:29
新手刚接触，感觉特别难，光整理数据就整理了好久。现在数据是按股票代码和日期排序汇总好了，但下一步计 ...

不好意思，把月份转成字符型就可以了。

1. /*原始汇总的数据集Raw_data*/
   
2. 
   
3. proc sql;
   
4.         create table Monthly_Falling_report as
   
5.                 select stkcd,Trading_month1,
   
6.                         Monthly_Falling_days/Monthly_trading_days as Monthly_freq_Falling label='每月下跌频率'
   
7.                 from (
   
8.                         select stkcd,put(Trading_month,yymms7.) as Trading_month1,
   
9.                                 count(*) as Monthly_trading_days label='月度交易天数',
   
10.                                 sum
    
11.                         (case
    
12.                                 when price_range <0 then 1
    
13.                                 else 0
    
14.                         end)
    
15.                                 as Monthly_Falling_days label='月度下跌天数'
    
16.                         from (
    
17.                                 select stkcd,trddt,
    
18.                                         trddt as Trading_month format=yymms7. label='交易月份' ,
    
19.                                         (clsprc - opnprc)/opnprc as price_range label='每日涨跌幅度'
    
20.                                 from Raw_data ) as t
    
21.                                         group by stkcd,Trading_month1 )as t1
    
22.         ;
    
23. quit;

复制代码

想看看数据大概长什么样，应该是可以处理的

gudingji 发表于 2019-11-18 16:59
想看看数据大概长什么样，应该是可以处理的

贴图是一部分数据，下载的原始数据拆分成了好多个excel，而且国泰安数据库还有一次5年的限制，所以下下来的数据还很乱，代码和年份两个维度都是拆分的状态，第一步汇总都不知道怎么汇，后面就更不用说了。
求大佬指点~~

加入已按常规数据类型导入sas生成汇总数据集raw_data。

1. /*原始汇总的数据集Raw_data*/
   
2. proc sql;
   
3.         create table Monthly_Falling_report as
   
4.                 select stkcd,Trading_month,
   
5.                         Monthly_Falling_days/Monthly_trading_days as Monthly_freq_Falling label='每月下跌频率'
   
6.                 from (
   
7.                         select stkcd,Trading_month,
   
8.                                 count(*) as Monthly_trading_days label='月度交易天数',
   
9.                                 sum
   
10.                         (case
    
11.                                 when price_range <0 then 1
    
12.                                 else 0
    
13.                         end)
    
14.                 as Monthly_Falling_days label='月度下跌天数'
    
15.                         from (
    
16.                                 select stkcd,trddt,
    
17.                                         trddt as Trading_month format=yymms7. label='交易月份' ,
    
18.                                         (clsprc - opnprc)/opnprc as price_range label='每日涨跌幅度'
    
19.                                 from Raw_data ) as t
    
20.                                         group by stkcd,Trading_month )as t1
    
21.         ;
    
22. quit;

复制代码

wps930720 发表于 2019-11-20 10:21
加入已按常规数据类型导入sas生成汇总数据集raw_data。

大神，首先感谢您的分享。运行程序后报错，如图。不知道哪步出了问题？您能不能再帮忙看看

这个实现起来不难。难的是把数据整理出来。 看你的raw data你需要的就是四个column：代码，日期，开盘价和收盘价。把所有的excel导入后按sort by/group by 股票代码再清洗（你说数据很乱，不知道怎么个乱法所以没法给清洗建议）。后面的计算就很简单了，再生成一个新的column 年月，来进行你需要的计算就好。
关于导入所有的excel，简单的就是file name follow一定的naming convention，直接macro导入。或者有dopen dread function批量导入。网上方法很多，一搜就有现成的code。

其实如果你会python，一般股票类的用python简单些，直接web.DataReader去雅虎财经下沪市ss股票的open，close价来计算就好。

wps930720 发表于 2019-11-20 10:21
加入已按常规数据类型导入sas生成汇总数据集raw_data。

我把日期格式调了一下，能运行出来了，但貌似结果还是有问题。我理解这结果是把每日出现日内下跌的标记为1了，但没计算每月出现这些情况的频率。大神能不能再帮忙看看

popodan 发表于 2019-12-8 10:14
这个实现起来不难。难的是把数据整理出来。 看你的raw data你需要的就是四个column：代码，日期，开盘价和收 ...

新手刚接触，感觉特别难，光整理数据就整理了好久。现在数据是按股票代码和日期排序汇总好了，但下一步计算还是有点不知所措。还在研究中，感谢您的指点~

wps930720 发表于 2019-11-12 13:27
不好意思，把月份转成字符型就可以了。

老师，这回结果运行无误。太感谢您了，真是大神