WISE 2010年科研成果再创佳绩
被阅览数:65次 发布时间:2010/12/25 15:23:49
2010年,WISE在研究方面再次凸显研究其实力和水平,科研成果再创佳绩。2010年度,WISE教师和博士后研究人员在Journal of American Statistical Association, Journal of Applied Econometrics,Journal of Banking and Finance, Energy Economics等国际主流经济学期刊上发表论文14篇,已正式接受英文论文11篇,在《经济研究》、《经济学动态》、《系统工程理论与实践》、《世界经济》、《金融研究》等国内核心学术期刊上发表中文论文13篇,已正式接受论文7篇。
同时,WISE自成立之初就坚持采用与国际接轨的研究生培养模式也显露成效。2010年,WISE博士生在论文发表方面展示了研究实力,在Energy Economics,China and World Economy,《经济研究》、《(经济学)季刊》、《系统工程理论与实践》、《世界经济》、《数量经济技术经济研究》等期刊上发表论文11篇,已正式接受论文5篇。为鼓励优秀的高年级博士研究生安心从事高质量论文的研究与写作,WISE决定从2010年秋季学期起,为高年级博士生设置奖学金,大幅度提高资助额度,以鼓励WISE博士生从事原创性的理论与方法研究。
2010年,WISE为支持和鼓励研究人员积极申报各类纵向科研项目,进一步提高WISE的科研水平和实力,决定利用研究院创收资金对WISE教师和博士后研究人员立项的纵向科研项目提供配套经费。今年,WISE共有8个科研项目获批立项,其中获批的包括“福建省统计科学重点实验室”的获批立项、3个国家自然科学基金项目、1个福建省自然科学基金、1个教育部留学回国人员科研启动基金、2个厦门大学基本科研业务费项目的立项,共计171.7万人民币。
此外,WISE今年在科研获奖方面也显示出了强劲实力,其中洪永淼教授获国际计量经济学权威期刊Econometric Theory颁发的Econometric Theory Multa Scripsit Award,韩乾教授题为“Equilibrium Market Prices of Risks and Market Risk Aversion in a Complete Stochastic Volatility Model with Habit Formation”的博士论文获美国西南金融协会50周年年会金融市场研究部分的最佳博士生论文奖,2008级博士生魏立佳题为“弱偏好序下最优单边匹配机制研究”论文报告,荣获2010年全国博士生学术会议(数量经济学)优秀创新思想二等奖。此外,在 2010 年中国数量经济学会年会上WISE学生共有5篇论文获奖,其中,由郑鸣教授、2009级博士生左浩苗与2007级硕士生张翼合作的题为“‘特异性波动率之谜’在我国股市存在吗?基于异质信念和卖空限制的解释”的论文,及由郑挺国教授和2009级博士生王霞合作的题为“中国产出缺口的实时估计及其可靠性研究”的两篇论文同时获得大会一等奖;由2007级博士生张进峰与方颖教授合作的题为“空间误差模型的稳健检验”的论文获大会二等奖;由郑挺国教授、博士生王霞合作的题为“An Extensive Study on Markov Switching Models with Endogenous Regressors”的论文获三等奖,这五篇论文均由WISE博士生参与研究写作,获奖比例和获奖等级在兄弟院校中名列前茅。
(WISE 鲍未平)
附录:
2010年WISE发表论文和科研立项清单
一、 英文已发表论文
1. Zongwu Cai (2010), “Functional Coefficient Models for Economic and Financial Data”, forthcoming in Oxford Handbook on Statistics and Functional Data Analysis (Ed: F. Ferraty, Y. Romain), Oxford University Press, Oxford, UK, 166-186.
2. Bin Chen and Yongmiao Hong (2010), “Characteristic Function-based Testing for Multifactor Continuous-time Markov Models via Nonparametric Regression”, Econometric Theory, 26, 1115-1179.
3. Chialin Chen and Yu Ren (2010), “Exploring the Relationship between Vehicle Safety and Fuel Efficiency in Automotive Design”, Transportation Research Part D 15, 112-116.
4. Limin Du, Yanan He and Chu Wei (2010), “The Relationship between Oil Price Shocks and China's Macro-economy: An Empirical Analysis”. Energy Policy, 38, 4142-4151.
5. Yanan He, Shouyang Wang and Kin Keung Lai (2010), “Global Economic Activity and Crude Oil Prices: A cointegration analysis”, Energy Economics, 32, 868-876.
6. Yongmiao Hong, Hai Lin and Shouyang Wang (2010), “Modeling the Dynamics of Chinese Spot Interest Rates”, Journal of Banking and Finance, 34, 1047-1061.
7. Ming Lin, Rong Chen and Per Mykland (2010), “On Generating Monte Carlo Samples of Continuous Diffusion Bridges”, Journal of American Statistical Association, 105, 820-838.
8. Sung Yong Park and Sang Young Jei (2010), “Estimation and Hedging Effectiveness of Time-Varying Hedge Ratio: Flexible Bivariate GARCH Approaches”, Journal of Futures Markets, 30, 71-99.
9. Sung Yong Park and Sang Young Jei (2010), “The Determinant of Volatility on International Tourism Demand: An Empirical Note”, Applied Economics Letters, 17, 217-223.
10. Sung Yong Park and Guochang Zhao (2010), “An Estimation of U.S. Gasoline Demand: A Smooth Time-varying Cointegration Approach”, Energy Economics, 32, 110-120.
11. Jason Schachat and J. Todd Swarthout (2010), “Procurement Auctions for Differentiated Goods”, Decision Analysis, 7, 6-22.
12. Joo Hwan Seo, Sung Yong Park and Soyoung Boo (2010), “Interrelationships among Korean outbound tourism demand: Granger Causality Analysis”, Tourism Economics, 16, 597-610.
13. Kent Wang (2010), “Forecasting Volatilities in Equity, Bond and Money Markets: A Market-based Approach”, Australian Journal of Management, 35, 165-180.
14. Tingguo Zheng, Yujuan Teng and Tao Song (2010), “Business Cycle Asymmetry in China: Evidence from Friedman’s Plucking Model”, China & World Economy, 18, 103-120.
二、英文已接受论文
1. Zongwu Cai and Zhijie Xiao, “Semiparametric Quantile Regression Estimation in Dynamic Models with Partially Varying Coeffcients”, forthcoming in Journal of Econometrics.
2. Zongwu Cai, Ying Fang and Henong Li, “Weak Instrumental Variables Models for Longitudinal Data”, forthcoming in Econometric Reviews.
3. Bin Chen and Yongmiao Hong, “Testing for the Markov Property in Time Series”, forthcoming in Econometric Theory.
4. Guojin Chen and Zhanhai Wang, “VAR Estimation with SV and GARCH models”, forthcoming in International Review of Applied Financial Issues and Economics.
5. Rong Chen, Re-Jin Guo and Ming Lin, “Self-Selectivity in Firm’s Decision to Withdraw IPO: “Bayesian Inference for Hazard Models of Bankruptcy with Feedback”, forthcoming in Journal of American Statistical Association.
6. Carlo A. Favero, Linlin Niu and Luca Sala, “Term Structure Forecasting: No-arbitrage Restrictions Versus Large Information set”, forthcoming in Journal of Forecasting.
7. Yongmiao Hong and Yoon-Jin Lee, “Detecting Misspecifications in Autoregressive Conditional Duration Models and Non-negative Time-series Processes”, forthcoming in Journal of Time Series Analysis.
8. Cheng Hsiao, H. Steve Ching and Shui Ki Wan, “A Panel Data Approach for Program Evaluation — Measuring the Benefits of Political and Economic Integration of Hong Kong with Mainland China”, forthcoming in Journal of Applied Econometrics.
9. Haiqi Li, Sung Yong Park and Joo Hwan Seo, “Quantile Elasticity of International Tourism Demand for South Korea using Quantile Autoregressive Distributed Lag Model”, forthcoming in Tourism Economics.
10. Ming Lin, Jian Zhang, Hsiao-Mei Lu, Rong Chen and Jie Liang, “Constrained Proper Sampling of Conformations of Transition State Ensemble During Protein Folding”, fothcoming in Journal of Chemical Physics.
11. Nadine McCloud and Yongmiao Hong, “Testing the Structure of Conditional Correlations in Multivariate GARCH Models: A Generalized Cross-Spectrum Approach”, forthcoming inInternational Economic Review.
三、 中文已发表论文
1. 陈国进,陈创练,《人民币升值背景下国内消费和国外消费关系研究》,《世界经济》,2010年7期,25-43页。
2. 陈国进,刘学,《我国个人住房贷款违约风险因素分析》,《投资研究》2010年第6期。
3. 陈国进,马长峰,《金融危机传染的网络理论》,《经济学动态》,2010年2期。
4. 陈国进,陶可,《机构、个人投资者羊群行为差异研究》,《山西财经大学学报》, 2010年 10期,57-64页。
5. 陈国进,王占海,《我国股票市场连续性波动与跳跃性波动实证研究》,《系统工程理论与实践》2010年第9期,1554-1562页。
6. 陈国进,颜诚,《中国真实利率的平稳性和区制性:基于马尔科夫区制转换模型》,《当代财经》,2010年第10期,41-50页。
7. 邹至庄,牛霖琳,《中国城镇居民住房的需求与供给》,《金融研究》2010年第1期,1-12页。
8. 马宇超,陈敏,蔡宗武,张敏,《中国股市权证定价的带均值回归跳跃扩散模型》,《系统工程理论与实践》2010年第1期,14-21页。
9. 游家兴,陈珍珍,郑挺国,《经济一体化与证券市场联动性——基于相关经验数据的分析》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》2010年第2期,21-28页。
10. 赵向琴,陈国进,《搜寻摩擦,货币和资产定价研究前沿》,《经济学动态》,2010年第12期。
11. 郑鸣,张翼,我国商业银行稳定性的实证研究——基于市场信息的视角, 《经济学家》,2010年第1期,67-75页。
12. 郑挺国,刘金全,《区制转移形式的泰勒规则及其在中国货币政策的应用》,《经济研究》2010年第3期,40-52页。
13. 郑挺国,王霞,《中国产出缺口的实时估计及其可靠性研究》,《经济研究》2010年第10期,129-142页。