25.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton(借)
聪聪推荐:很详细的一本书,quant必读,作者在纽约 Citigroup?
本人看法:没看过。-.-b 已在国大图书馆搜到,准备借阅。
Credit risk
26. Copula methods in Finance --Umberto Cherubini.(借)
聪聪推荐: Copula 是用来求联合分布的,其实用一般理论也能求,但是copula直观很多,简化很多,据说最初提出人之一是个中国人, David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。这里要提一下 Barclay Capital,成立才没几年,现在很多方面都是世界顶尖的了,连去年的 quant of the year 都是他家的。
本人看法:没看过。-.-b 已在国大图书馆搜到,准备借阅。
Numerical Methods;
27. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman(印)
聪聪推荐:作者在纽约哥大,算是顶尖人物之一了,最近在研究Levy process。这本书很好,但由于是academic 写的,有点太学术了。quant一般会买另外一本书-----
本人看法:原来印了这本,还没时间看。
28. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel
聪聪推荐:作者原来在RBS 伦敦,现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了!用MC的都应该有一本。
29.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了
聪聪推荐:这本书是用有限元方法,其实和 finite diferece 很像,书里面自称会更好。当初头脑发热买了一本,之后没看过。。。。罪过啊罪过!作者现在在德国。
Levy process
37。Financial modelling with jump process---Rama Cont(印)
聪聪推荐:作者是巴黎高科(Ecole polytechnique)的教授,这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域!如果你要找quant职位,练好法语先。。。
38。 Levy processes in finance--Wim shouten(印)
聪聪推荐:作者是比利时鲁汶大学的数学教授,最近很红,因为 Levy process很火。这本书很贵,只有193页,没怎么看过,因为我还舍不得买。。。。
本人看法:终于接触到levy process了,否则就像只学过牛顿经典力学一样。
general
39。My life as a quant---E.Derman
聪聪推荐:作者是第一代quant,以前是GS的quant 研究部门head,现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错,但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。
另外需要补充的是:Paul Wilmott on Quantitative Finance I II 个人感觉这也是本很好启蒙书,涉猎很广,而且非常非常详细,通俗易懂,也很适合数学背景,总之老少皆宜,可难可易。当年cac刚投身金融数学,其老板对他说:如果你看完这两本书,你就和我水平一样了。所以可见一斑。