五、大规模发CSSCI的不传之秘
以揭示经济变量之间关系为目的的人,掌握大杀器的用法就够了。发CSSCI没有问题。你把一个数据集用一个方法做一遍,然后呢?当然是上面讲的每个方法都做一遍,不要犯傻只用一个方法做哦。然后挑最差的一个结果写一篇论文,然后发表。然后次差的结果写第二篇,推进你第一篇的结论,说你用了新方法有了新发现。准能发。这年头的CSSCI,大部分都是没有什么新结果的,花钱就能发。你要弄出一些新结果来推进一下,那就是上层之作了。然后,你知道的,第三篇文章杀出来了,第四篇文章又杀出来了。别忘了,还有第五种狂忒二方法(后面我有文件,让你10分钟内知道怎么在STATA里面实现),CSSCI编辑基本不知道啥东西,你基本上是一招杀敌。这样至少5篇CSSCI。一般研究生博士生都能毕业了。碰到 -变-态- 的学校,你也 -变-态- 一点,再找一个数据集,再整5篇CSSCI。10篇总能让人毕业了吧!!!如果你的学校非要发经济研究、管理世界、中国社科,那你就再把我上面的五种方法看一遍,融会贯通,让自己能做到对症下药,挑选最佳结果,发经济研究基本没问题。对症下药就是计量方法要选择合适的,那几种大杀器不要用错了地方。
如果期刊编辑跟你过不去,你就跟编辑说:后果很严重哦。然后你就使出瞎折腾的杀手锏。大家根据上面三种瞎折腾水平,对号入座。在这种论文的写作过程中,切记如下潜规则:
一定得选最复杂的计量方法,用别人无法获得的数据,写出能让人明白但看不懂的论文。
控制变量直接放你所能想到的,起码也得五六个。
什么序列相关呀,异方差呀,bootstrap呀,能加上的全给他加上。
论文开头有复杂新奇的关键词,致谢里都是学界名人。
字里行间都带脚注,引用全是英文文献,特专业的那种,
读者读到这里,甭管他有没有看懂,都得跟人家说一声“我的方法来自ECONOMETRICA”,一口专业的计量术语,倍儿有面子。
论文中要有几个图和表,散点图得带标签的,光这些数据标签叠加在一起就晕死几十万人,
再放一个超级复杂的方法论“简介”,推导过程带逻辑跳跃性的。
就是一个字儿——晕。随便瞄一眼就得眼冒金星。
周围的同学不是用NAG、C++就是FORTRAN,
你要是用GAUSS呀MATLAB呀,你都不好意思跟人家打招呼。
你说这样的计量论文,得写多长时间?
我觉得怎么着也得两年吧?
两年 ?那是傻瓜!
最多两周。
你别嫌快,还有更快的呢。
你得研究作者的发表心理,能够在两周时间内写一篇论文的人,
根本不想花两年时间去写。
什么叫计量大师,你知道吗?
计量大师就是:做什么样的计量,都做最晕的,不做最好的。
所以,我们做计量的口号就是:不求最好,但求最晕!
你那学校发经济研究也不能毕业???难道你在哈佛念书?那你看错帖子了。哈佛写经验类论文是不能毕业的!!!对于大部分国内学生来说,没人教授计量经济学,很痛苦。有人教授计量,更痛苦。计量经济学的教材、那些漫天飞舞的矩阵,有时间看看,没时间不看也行,不影响写论文。关键是看看软件的手册或者我在后面推荐的材料,有条件找个懂软件的人,一周就能成为计量写作的高手。我猜想看这帖子的大部分人都是属于写经验论文的吧,按照上面的方法,发个10篇CSSCI基本没问题。难道毕业还有问题?
用五种计量大杀器,成功登上国内一流期刊的具体实例
六、案例分析:借助大杀器成功登上一流期刊
上面谈了许多方法和秘诀。有网友问:这靠谱不?真能发论文吗?下面我就列举一流期刊的案例进行分析。一般的CSSCI的例子实在数不胜数,自己可以找找。将本帖的方法对照具体的案例仔细琢磨,效果更佳。
最新更新,案例来源期刊包括:经济研究、中国社会科学、经济学(季刊)、管理世界、世界经济、金融研究。想灌水一流期刊的人,经典案例分析不容错过哦。
[1]、《市场化改革、企业业绩与国有企业经理薪酬》,经济研究,2009年第11期.
面板固定效应模型,不折腾。
[2]、《出口开放、地区市场规模和经济增长》,经济研究,2006年第6期.
面板固定效应模型+IV,左右开弓一招毙命,不折腾。
[3]、《金融发展、FDI与中国地区的制造业出口》,管理世界,2010年第7期.
面板固定效应模型,不折腾。
[4].《财政分权与非国有制经济部门的发展》,金融研究,2010年第5期.
面板固定效应模型,不折腾。论文控制一系列变量后,将非国有经济比重(Y)对财政分权(X)进行回归。用滞后项来规避内生性。这当然是用来堵审稿人的嘴的。一般弱智的审稿人一看,原来已经解决内生性了,就提别的问题去了。嘿嘿,要是内生性这么容易就解决了,那这帮钻研理论计量的要集体发疯了。所以,如果你碰到死神模样的审稿人,这一招是玩不转的,你得另想杀手锏,实在找不到就用眼神杀死审稿人。
从上面几篇论文的计量方法可以看出,固定效应模型的应用是多么广泛啊。如果你只想掌握一种方法,那就掌握这个吧。下面几篇论文是另外一种风格,集中体现了本贴“制造”论文的伟大思想。各位准备在一流期刊上灌水的网友,一定要认真研读。注意不是让你研读他们的计量方法和高深思想,而是研读他们的论文如何体现了“伟大思想”。
[5]、《中国自主创新中研发资本投入产出绩效分析——兼论人力资本和知识产权保护的影响》,中国社会科学,2007年第2期.
折腾一大堆单位根检验,协整检验。最后回到简单OLS(第一种大杀器)来估计时间序列,连常见的EG两步法也不见踪影。一句话,能折腾。
[6]、《外资与我国劳动收入份额——基于工业行业的经验研究》,经济学(季刊),2010年第4期
论文一开头就说这个话题很重要、非常重要、实在太重要了,还把十七大报告的大旗给扯出来了。前面我说过,论文要能在一流期刊上发表,关键是你讲的故事让大家感兴趣,让大家感觉很重要。现在看到了吧,如何强调话题的重要性?重要性不是论文天生具备的,而是强调出来的。(透露一下强调重要性的秘诀:危言耸听。聪敏的你,当然心领神会)
计量模型很简单,就是固定效应面板模型,把劳动者报酬份额(Y)对FDI变量(三资工业增加值/内资工业增加值)进行回归,再加一堆控制变量。固定效应、随机效应、HAUSMAN检验。这一轮结束后,行文已经到了第14页了。然后开始说:劳动者报酬份额也会影响外资的进入,所以FDI是内生变量。然后发现一些控制变量也是内生变量。所以前面的结果都是错的。然后找解决方法。解决方法当然是找工具变量。找不到当然考虑滞后项。又是滞后项!看来这可是一个非死神状态下的大法宝。所以你要掌握面板哦,如果你拿了个截面来玩,死神还没来这法宝就彻底失灵了。如果你找不到滞后项,那你先确定能不能找到北。
[7]、《银行业市场结构与中小企业的生成:来自中国1995~2006年的证据》,世界经济,2010年第3期
固定效应面板,异方差和自相关,工具变量,动态面板GMM估计。
模型是把中小企业增长率(Y)对中小银行市场份额(X,贷款比重)进行回归。先做一把固定效应模型(作者没犯傻,看过前面方法的你,当然懂的)。然后指出市场份额具有内生性,言下之意是前面的结果不可靠(先晕一把)。内生性表现为中小企业增长率高会推动中小银行市场份额上升,作者找到的IV是以1999年分界的虚拟变量D1999乘以贷存比例LRATED(IV是否有效自己看),就得到了IV估计结果。然后再指出其他控制变量也有内生性,言下之意前面的IV结果也不可靠(再晕一把)。怎么解决其他变量内生性?肯定找不出这么多IV,所以只能用内置IV的GMM方法来做。这就是论文中的差分GMM动态面板估计。至此作者华丽丽的画上句号。(看来可以不晕了)
但这个方法有个问题:动态GMM针对变量不平稳情况,作者没有指出是否存在面板单位根。(只能再晕一把)根据作者选择动态GMM的行为进行猜测,作者应该认为非平稳变量是存在的,那么前面所有方法都是有偏估计,即使所有变量都外生也是有偏估计。作者把大家折腾的彻底晕了,折腾到最后的结局依然是扑朔迷离。作者是没犯傻,但读者估计傻了。只要能让读者傻,编辑肯定傻了。这还不发表!!!
从上面的案例和期刊涵盖面可以看出,本帖的方法只不过是经验计量论文领域发表潜规则的总结。新入门者至此应该恍然大悟了吧!在金融界,大家都知道索罗斯的投资风格是反传统的(例如反有效市场),还写了《金融炼金术》。事实上,十多年前计量界也存在着一本计量炼金术的书,书名是《计量:炼金术还是科学?》(Econometrics:Alchemy or Science),作者是大名鼎鼎的David F. Hendry。到底是不是炼金术,天知道!
本文奉行的大杀器,你不妨把他们看做炼金术。能练出真金自然好,炼不出真金,至少比目前学术界到处复制、黏贴、抄袭、抄抄袭得到的论文好得多。用此法写毕业论文,还不用担心该死的反抄袭软件。只要你没黏贴,没有逐字逐句抄袭,就不怕。轻轻使出瞎折腾技术,篇幅就蹭蹭蹭往上穿。
西方经过炼金术阶段后,经验计量论文的评价标准基本锁定在思想上(仅限于一流期刊)。因此要在世界一流杂志上发表经验论文,按照曼昆的话讲,你的经验结论得让这个领域的江湖大佬受到心灵震撼。如果出现了心灵创伤,那一定是永垂不朽之作。中国的一流期刊当然离这个目标很遥远。但上面这些论文能发表,是因为主题选得好,相反计量工具却并不复杂(很大程度上可能还是不当使用)。这些论文的计量仅仅需要知道STATA(或EVIEWS)怎么操作即可,根本不需要更多的高级计量知识。你可以不看计量经济学教科书,可以没有高深的计量知识,但是,有一点你得记住:你得有经济学知识。否则一个乞丐只要捡到一台电脑,装上STATA,就能折腾出一篇经济研究,那不吓死人了!如果哪天乞丐也懂经济学了,那经济学界肯定被丐帮收购了。
七、软件操作方面书籍推荐(10天能读完)
这一部分是后来补充的。我一开始建议看STATA手册,但网友反映,STATA手册太多、太厚,阅读不易,耗时巨大。如何能在短时间内了解STATA操作,并付之于运用?这个问题我思考了几天。要说STATA操作的书,坊间太多。我选书的原则,不是面面俱到,不能太厚,否则不如看STATA手册了。因此我强调内容精炼,且必须管用、易学、门槛低。经过全面比较,综合分析,我发现下面这本书从操作层面的深度、广度、难易度和时间预算上达到了最佳平衡。
该书唯一的缺陷是本贴讲到的quantile回归没有涉及到,不过不要紧,我在下面给出2个下载文件:
《quantile回归快速入门》
《quantile回归系数的解释》
这2个文件让你可以在10分钟内明白如何从STATA里面整出quantile回归结果,并且完全能够解释quantile回归系数的含义。如果你看明白了我上面贴子里面对quantile回归的解释,那么你就不用看第二个文件了,自己完全有能力解释回归结果的意义了。(回复一些自己的经验感想哦!!!免费,回复可见)
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Baum, Christopher F., 2006, An introduction to modern econometrics using Stata, Tex. : Stata Press.
这本书300页左右,讲解具体周到。书上的数据可以在STATA网站上直接下载。作者Baum, Christopher F本身就是STATA官方编程人员的主力,在STATA JOURNAL上发表很多论文,经验非常丰富。本书花了60页左右深入浅出介绍STATA基本操作和数据管理后,迅速进入各种常用计量方法的实现,包括各种非经典GAUSS假设下的OLS估计,一般面板和动态面板估计,有限变量,GMM等主题。
Baum书的下载地址:
https://bbs.pinggu.org/dispbbs.as ... D=273316&page=1
Quantile回归的操作和结果解释文件:
quantile回归快速入门.pdf (84.31 KB) quantile回归快速入门.pdf
quantile回归系数的解释.pdf (17.03 KB) quantile回归系数的解释.pdf
该书对于从未见过STATA的人来说,没有任何门槛。以每天看30页的速度计,只需10天就可以灵活掌握。个人觉得,在中国的教育体制下,这种速度已经是异常神速。如果你想在1天内掌握,也不是没有可能。如果你能找一个高手给你讲解。一边讲一边用电脑演示,1天时间还是足够的。
看完这本书和我提供的quantile回归10分钟入门文件,计量大杀器的STATA操作已经被你彻底驯服。同时GMM、动态面板等瞎折腾技术也一并被驯服。
挥挥手,灌水CSSCI一片;
君不见,经济研究在向你招手。