楼主: 柠檬果
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[数据管理求助] 控制变量的滞后一期处理 [推广有奖]

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柠檬果 发表于 2012-12-31 10:21:32 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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模型回归时，发现控制变量进行滞后一期处理可以得到显著的想要的结果，但不滞后的话，回归系数不显著，想问：（1）滞后一期处理是否是必须的？我看很多论文就是简单说解决内生性问题，没有更详细的说明和分析。（2）我的模型中，主要自变量是虚拟变量，可否只对控制变量进行滞后一期处理？因为如果自变量也滞后的话，就改变了1和0值的分布。
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关键词：控制变量 内生性问题 回归系数 虚拟变量 自变量 模型

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沙发
阿笨781213 发表于 2012-12-31 10:45:50 |只看作者 |坛友微信交流群
是否加入自变量的滞后一期，要看经济理论的，。比如货币对产出的影响，就应该加入货币的滞后一期，因为货币的滞后影响。

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藤椅
aihen 发表于 2013-1-24 16:45:19 |只看作者 |坛友微信交流群
破

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板凳
Sunshine雨 发表于 2018-6-18 09:11:05 |只看作者 |坛友微信交流群
研发是不是也要之后，SPSS滞后可以吗

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报纸
黃河泉 在职认证  发表于 2018-6-18 10:06:29 |只看作者 |坛友微信交流群
Sunshine雨 发表于 2018-6-18 09:11
研发是不是也要之后，SPSS滞后可以吗
Stata 很容易处理：
  1. webuse grunfeld, clear
  2. // 宣告是面板资料
  3. xtset company year
  4. // L.xxx 就是 xxx 之落后一期
  5. xtreg invest L.mvalue L.kstock, fe robust
复制代码

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地板
黃河泉 在职认证  发表于 2018-6-18 10:07:43 |只看作者 |坛友微信交流群
Sunshine雨 发表于 2018-6-18 09:11
研发是不是也要之后，SPSS滞后可以吗
结果为
  1. . xtreg invest L.mvalue L.kstock, fe robust

  3. Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        190
  4. Group variable: company                         Number of groups  =         10

  6. R-sq:                                           Obs per group:
  7.      within  = 0.6449                                         min =         19
  8.      between = 0.7899                                         avg =       19.0
  9.      overall = 0.7560                                         max =         19

  11.                                                 F(2,9)            =      19.31
  12. corr(u_i, Xb)  = 0.1294                         Prob > F          =     0.0006

  14.                                (Std. Err. adjusted for 10 clusters in company)
  15. ------------------------------------------------------------------------------
  16.              |               Robust
  17.       invest |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
  18. -------------+----------------------------------------------------------------
  19.       mvalue |
  20.          L1. |   .0892327   .0143622     6.21   0.000      .056743    .1217223
  21.              |
  22.       kstock |
  23.          L1. |   .3648321   .0807712     4.52   0.001     .1821149    .5475492
  24.              |
  25.        _cons |  -38.65041    33.3982    -1.16   0.277    -114.2024    36.90156
  26. -------------+----------------------------------------------------------------
  27.      sigma_u |  94.443013
  28.      sigma_e |  64.765312
  29.          rho |   .6801482   (fraction of variance due to u_i)
  30. ------------------------------------------------------------------------------
复制代码

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7楼
Sunshine雨 发表于 2018-6-18 10:11:19 |只看作者 |坛友微信交流群
黃河泉 发表于 2018-6-18 10:07
结果为
谢谢，目前还不太会用这个软件

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8楼
销售部f 发表于 2019-4-20 16:45:44 |只看作者 |坛友微信交流群
黃河泉 发表于 2018-6-18 10:06
Stata 很容易处理：
请问黄老师，如果所有的控制变量使用滞后一期来回归，那么是不是意味着我的样本选取应该由原来的2010-2017拓展到2009-2017，否则滞后一期会出现空值？？

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9楼
黃河泉 在职认证  发表于 2019-4-20 17:51:40 |只看作者 |坛友微信交流群
销售部f 发表于 2019-4-20 16:45
请问黄老师，如果所有的控制变量使用滞后一期来回归，那么是不是意味着我的样本选取应该由原来的2010-201 ...
你不用管这个，Stata 会帮你处理！

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10楼
销售部f 发表于 2019-4-21 15:42:58 |只看作者 |坛友微信交流群
黃河泉 发表于 2019-4-20 17:51
你不用管这个，Stata 会帮你处理！
好的，谢谢老师

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