【2011-10-14 帖子更新说明】我的一个学生已经基于下述思路完成了一篇 MC 模拟分析的论文,非常细致地证实了下面的结论。需要的朋友可以来信索取:arlionn@163.com
【2013-02-26更新说明】以下面的代码为核心思想的论文已经发表,引用方式如下:
连玉君, 王闻达, 叶汝财, 2013, Hausman检验统计量有效性的Monte Carlo模拟分析, 《数理统计与管理》,即将刊出。
摘要:在大样本下,Hausman检验统计量渐进地服从卡方分布,但在有限样本分析中却经常出现负值。对此,文献中并未形成一致看法。本文采用Monte Carlo模拟,从小样本偏误、内生性偏误、序列相关、非平行面板等角度,研究了Hausman检验统计量的小样本性质。结果表明,内生性问题(解释变量与个体效应相关)是导致Hausman统计量出现负值的主要原因。进一步分析表明,修正后的Hausman统计量,以及过度识别检验方法能够很好地克服上述缺陷,且具有很好的有限样本性质。
关键词:固定效应模型;随机效应模型;面板数据;Hausman检验;Monte Carlo模拟分析