在STATA中执行GMM(广义矩匹配)回归的指令通常是 `ivregress`,但需要指定使用GMM方法。以下是基本的命令格式:
```stata
ivregress 2sls (endogenous_variable1 endogenous_variable2 = instrument1 instrument2) (exogenous_variables), gmm(instrument_list)
```
- `(endogenous_variable1 endogenous_variable2 = instrument1 instrument2)`:这部分定义了内生变量和对应的外生工具变量。
- `(exogenous_variables)`:这部分列出所有外生变量。
- `gmm(instrument_list)`:指定使用GMM方法,并给出所有的工具变量。
关于GMM的适用性,确实通常需要方程中存在滞后项或者其他内生性来源。判断变量是否具有内生性问题,通常需要基于经济学理论和数据的特性进行分析。
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