先把二阶平稳的做差分 让这些变量变为一阶单整
此时所有变量都为一阶单整 就可以进行协整检验了(如Johansen、EG等)
如果存在协整关系 就可以进行ECM模型(如果你要做的是VAR那就是VECM)
如果不存在协整关系 那就把此时所有都是一阶单整的变量都做差分 变为平稳 即把原本二阶平稳的做二阶差分,原本一阶平稳的做一阶差分
楼主: 彼岸鸢尾
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[统计软件] 单位根检验,有些一阶,有些二阶平稳 |
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5论坛币
最佳答案先把二阶平稳的做差分 让这些变量变为一阶单整
此时所有变量都为一阶单整 就可以进行协整检验了(如Johansen、EG等)
如果存在协整关系 就可以进行ECM模型(如果你要做的是VAR那就是VECM)
如果不存在协整关系 那就把此时所有都是一阶单整的变量都做差分 变为平稳 即把原本二阶平稳的做二阶差分,原本一阶平稳的做一阶差分
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