在GARCH (1,1)里, 一个是modelling ut(error term), 一个是modelling ht (variance), 我还是搞不清volatility和variance到底分别在这个模型里解释的是什么
望路过的前辈指点一二
楼主: xiaorenwutas
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【求问】volatility 和 variance区别在哪里 |
博士生 39%
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