[程序化交易] Alpha-T量化交易优秀案例分享2 [推广有奖]

股价砸盘，算法运行效果怎么样?

昨天咱们看了一个涨停的案例，在涨停的情况下，算法是做得不错的。那大家不禁问到，那股票本身亏损的时候，算法也会亏损吗?我们今天就来看个这样的例子。

10月22日当天，万里扬(002434) 由于资金获利了结当日出现跌停，算法交易当天盈利324元，收益.率0.18% (年化45%，系统平均年化水平10%-15%)。

举例一位客户的交易看，算法9:32左右通过先卖后买的操作单笔操作获利367元，当天，该客户整体扣税费后收益为352元，单票日收益率0.71%。

小结：在这个案例中，我们可以看到以下几点

• 1、Alpha-T专注于抓取分钟内股价波动价差收益，在大涨大跌、震荡的行情中会获取不错的收益。
• 2、在跌停等极端行情下，算法整体效果总体效果是盈利的，具体表现为：从胜率来看，算法使用效果赢多亏少的正常分布；从盈亏比来看，盈利幅度会高于亏损幅度。
• 3、Alpha-T的收益情况与分钟内股价的变化有关，日股价变化不具有参考意义。Alpha-T专注于抓取分钟内股价波动价差收益，其收益与分钟内成交量、振幅、量比等反应股票活跃度的指标有较强相关性，分钟股价拉升的幅度就是Alpha-T能抓取的最大价差收益区间。
  

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