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楼主: ps

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[Stata高级班] GMM 和 System-GMM的选取规则 [推广有奖]

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楼主

ps 发表于 2011-7-22 03:41:26 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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老师，你好
如果用不同的方法，GMM (xtabond) 和 System-GMM（xtdpdsys）以及不同的instrument，比如说independent variable 的不同lag来分析面板数据

如何来选择哪个模型是最好的呢？

是不是通过sargan, Aderson LR, Hansen J 共同来决定呢？因为有时候很难找到一个模型能把这三个都满足了。请老师指教！

还有想问老师，像 Aderson LR, Hansen J 有没有单独的命令来执行，我知道xtabond2可以给出sargan 和hansen J, 但是比如想在xtabond 或者 xtdpdsys 后用这两个test, 有没有像 estat sargan 这样的命令，谢谢老师了！！

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关键词：System STEM GMM Sys TEM 规则 GMM

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沙发

arlionn

发表于 2011-7-22 09:09:26 |只看作者 |坛友微信交流群

暂时还没有这样的命令，只能借助 xtabond2 命令来完成了。

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藤椅

ps 发表于 2011-7-24 10:20:51 |只看作者 |坛友微信交流群

2# arlionn 非常感谢老师的回复！还想问个问题，用xtabond2的时候，选用了不同的lag, sargan的P值总是0，只有hansen J是显著的，如果这两个test 有冲突的话，最好看哪个呢？还是必须找到一个同时能让他两都显著的模型？
谢谢老师，祝周末愉快！！！

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板凳

STATAXUEXI 发表于 2012-2-5 19:34:46 |只看作者 |坛友微信交流群

ps 发表于 2011-7-24 10:20
2# arlionn 非常感谢老师的回复！还想问个问题，用xtabond2的时候，选用了不同的lag, sargan的P值总是0，只 ...

我纠结的问题和你相同啊

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报纸

arlionn

发表于 2012-2-20 16:16:53 |只看作者 |坛友微信交流群

最近看了一篇文章，在 SYS-GMM 中，Sargan 统计量存在过度拒绝问题，比例高达 70%。此时，我认为还是选取 Hansen-J 比较稳妥。
Dang, V. A., M. Kim, Y. Shin, 2010, In Search for a Robust Method for Estimating Dynamic Panel Data Models of Capital Structure, SSRN working paper, http://ssrn.com/paper=1652824.

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