[金融] 有论文的实证表格里，把VAR所有滞后项系数加和，算卡方值说显著。想问下为什么这么做 [推广有奖]

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PeggySong820 发表于 2023-4-26 17:00:46 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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看到一篇Journal of Finance上研究媒体报道和股票市场关系的文章，Giving Content to Investor Sentiment:The Role of Media in the Stock Market。回归使用VAR模型，但是展示回归结果的时候，除了各滞后项之外，有一行”Sum of 2 to 5“，是Lag2到Lag5的滞后项系数之和，然后算了个卡方值说这个系数显著，说明过去的新闻对现在的股票市场有影响。
想问一下为什么这样做，而不是逐个看每个滞后项的系数。这个卡方值是怎么算的？
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