[求助] 什么时候用到交互固定效应？ [推广有奖]

自己回答一下自己：
固定效应它本质上是一种控制变量，我们在模型中加它是为了缓解遗漏变量导致的内生性问题。
比如说个体固定效应，就是固定个体层面观测不到的因素；
行业固定效应，就是固定行业层面观测不到的因素。
但这里单独的行业固定效应 是固定了一个行业的不可观测的特征，这些不可观测的特征每年都一样
但事实上有些因素是会随着行业和年份同时变化的，这个行业在这一年是这样，在另外一年是另一样。
所以交互固定效应就是固定随行业年份同时变化的因素。
有些时候会把交互固定效应作为稳健性检验

交互固定效应（Interactive Fixed Effects）是指在面板数据分析中同时考虑两个或多个分类变量的固定效应。在你提到的例子中，"城市——年份固定效应"和"省份——年份固定效应"都是交互固定效应的一种形式。

交互固定效应的作用是控制不同分类变量之间的交互效应，以消除这些效应对估计结果的影响。它可以帮助我们更准确地分析各个因素对因变量的影响，并排除了分类变量之间可能存在的混淆效应。

在什么情况下需要加入交互固定效应取决于研究的具体问题和数据的特点。一般来说，当你认为两个或多个分类变量之间可能存在交互效应时，或者你想探究这些交互效应对因变量的影响时，可以考虑加入交互固定效应。

需要注意的是，加入交互固定效应会增加模型的复杂性，并可能导致参数估计的不稳定性。因此，在使用交互固定效应之前，建议进行适当的模型诊断和敏感性分析，以确保结果的可靠性。