楼主: lz3132302123
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请教关于johnson协整和VAR [推广有奖]

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lz3132302123 学生认证  发表于 2013-3-5 01:55:07 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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是这样的，现在又四个时间序列，其中3个是一阶单整，另外一个是I(0),根据johnson协整检验的前提，这四个变量不能做johnson协整检验。但是，我需要在VAR模型中引入这四个变量，可以吗？
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关键词：Johnson Johns John son VaR johnson 模型

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胖胖小龟宝 发表于3楼  查看完整内容

协整是需要同阶单整的。VAR是需要平稳的……

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胖胖小龟宝 发表于 2015-5-7 16:35:43 |只看作者 |坛友微信交流群
协整是需要同阶单整的。VAR是需要平稳的……

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magicsun 发表于 2015-5-12 09:49:28 |只看作者 |坛友微信交流群
胖胖小龟宝 发表于 2015-5-7 16:35
协整是需要同阶单整的。VAR是需要平稳的……
var中的变量是否需要平稳，这一争论仍然存在。P257页。恩德斯中文第二版
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william441 + 1 观点有启发

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