楼主: evelynhyx
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[问答] VAR模型单位根都在单位圆内,但是脉冲分析不趋近于零,应该怎么继续分析,紧急求助啊 [推广有奖]

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我在网上看见大部分的讨论都是平稳性通过就可以脉冲反映,正常应该趋近于0.
另外我在一本书上看见不趋近于0可能是由于残差项在不同方程间相关,共同成分和冲击变量设置顺序有关,但我不是很懂。能麻烦具体讲一下顺序设置,以及怎样修改成正常的趋于0的状态,以便基于此进行滞后阶数分析?论文急用,不尽感激!!


结果如下:
Roots of Characteristic Polynomial       
Endogenous variables: LNF LNI LNRH        
Exogenous variables: C        
Lag specification: 1 5       
Date: 03/10/13   Time: 02:53       
       
     Root        Modulus
       
0.999824         0.999824
0.995481         0.995481
0.984172         0.984172
0.144092 - 0.525625i         0.545018
0.144092 + 0.525625i         0.545018
0.260315 - 0.460105i         0.528640
0.260315 + 0.460105i         0.528640
-0.424741 - 0.306268i         0.523646
-0.424741 + 0.306268i         0.523646
-0.379706 - 0.310890i         0.490744
-0.379706 + 0.310890i         0.490744
-0.188353 - 0.217308i         0.287576
-0.188353 + 0.217308i         0.287576
0.190279 - 0.115182i         0.222426
0.190279 + 0.115182i         0.222426
       
No root lies outside the unit circle.       
VAR satisfies the stability condition.       


脉冲如下图,用的是cholesky—dot adjusted




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关键词:VAR模型 AR模型 紧急求助 急求助 单位圆 脉冲反应 VAR 不趋于0

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ajun98tz02 发表于4楼  查看完整内容

个人理解:趋向于非零值,说明该解释变量对被解释变量的影响(或贡献)极限就是该非零值。你看看能解释过去吗? 参考文章:赵金梅,郭珺,《中国大陆与主要贸易伙伴之间的汇率联动分析》,中央财经大学学报,2012,(8)。

ajun98tz02 发表于3楼  查看完整内容

不趋向于零也很可能是对的,我记得中央财经大学学报2012第8期,一下子刊登了好几篇脉冲响应分析的文章,此外,我在好几个比较牛的期刊上看到的脉冲响应分析的方法也不一样。

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沙发
evelynhyx 发表于 2013-3-10 03:14:55 |只看作者 |坛友微信交流群
图片没贴上,就是不趋于零的样子,反而趋于一个非零正值

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藤椅
ajun98tz02 发表于 2013-3-10 08:03:36 |只看作者 |坛友微信交流群
不趋向于零也很可能是对的,我记得中央财经大学学报2012第8期,一下子刊登了好几篇脉冲响应分析的文章,此外,我在好几个比较牛的期刊上看到的脉冲响应分析的方法也不一样。
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ajun98tz02 发表于 2013-3-10 08:08:29 |只看作者 |坛友微信交流群
个人理解:趋向于非零值,说明该解释变量对被解释变量的影响(或贡献)极限就是该非零值。你看看能解释过去吗?
参考文章:赵金梅,郭珺,《中国大陆与主要贸易伙伴之间的汇率联动分析》,中央财经大学学报,2012,(8)。

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报纸
evelynhyx 发表于 2013-3-10 15:28:29 |只看作者 |坛友微信交流群
ajun98tz02 发表于 2013-3-10 08:08
个人理解:趋向于非零值,说明该解释变量对被解释变量的影响(或贡献)极限就是该非零值。你看看能解释过去 ...
谢谢!我去看看这篇~

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地板
laurent09 发表于 2013-3-10 15:43:09 |只看作者 |坛友微信交流群
没有图片啊,重新上传一遍

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7
evelynhyx 发表于 2013-3-10 15:54:20 |只看作者 |坛友微信交流群
laurent09 发表于 2013-3-10 15:43
没有图片啊,重新上传一遍
irf.pdf (9.54 KB)

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8
evelynhyx 发表于 2013-3-10 15:58:49 |只看作者 |坛友微信交流群
laurent09 发表于 2013-3-10 15:43
没有图片啊,重新上传一遍
上面是脉冲响应,以INF为impulse的三张结果图,cholesky—dot adjusted的顺序是LNI,LNF,LNRH,还麻烦看一下,非常感谢!!

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9
NKGCL 发表于 2013-12-8 08:53:40 |只看作者 |坛友微信交流群
不是很明白!

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