楼主: 神探008
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[问答] ARMA模型自相关和偏相关都不显著怎么定阶？ [推广有奖]

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神探008 发表于 2013-7-26 09:24:17 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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对差分后的平稳时间序列做ARMA模型，结果发现自相关和偏相关图如下，这是什么情况啊，求大神。。


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关键词：arma模型 MA模型 ARMA 偏相关 ARM 模型

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石瑞 在职认证  发表于 2013-7-26 09:25:26 |只看作者 |坛友微信交流群
同求
假如爱有天意！

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神探008 发表于 2013-7-26 13:46:33 |只看作者 |坛友微信交流群
难道没人能解答吗？？

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胖胖小龟宝 发表于 2016-1-6 10:44:28 |只看作者 |坛友微信交流群
额~~图片看不到哇

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报纸
甲乙126 发表于 2016-12-5 19:38:00 |只看作者 |坛友微信交流群
同样问题，求问 同样问题，请问楼主有答案了吗？是不是意味着不能用ARMA模型

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jinyuguo 发表于 2016-12-6 10:23:33 |只看作者 |坛友微信交流群
不能吧。ARMA是建立在时间序列的前后期联系基础之上的。该例统计量表明差分序列前后期之间没有联系，没法建模
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