楼主: jungsee
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[有偿编程] 蒙特卡洛模拟 [推广有奖]

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楼主
jungsee 发表于 2014-5-13 19:27:08 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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各位大神，我要做一个类似的研究，是要用到蒙特卡洛模拟，请高手指教，谢谢。方法参加附件中的文章第二页（参照并改进Graham提出的估计边际税率的方法）。

文章下载：http://pan.baidu.com/s/1hq0ySNM
欢迎大神 提出解决思路。SAS CODE




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关键词：蒙特卡洛模拟 蒙特卡洛 蒙特卡 Graham baidu 下载次数 蒙特卡洛 文章

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沙发
jungsee 发表于 2014-5-21 10:12:36 |只看作者 |坛友微信交流群
http://www.ilovematlab.cn/thread-17156-1-1.html

http://www.ilovematlab.cn/thread-14476-1-1.html
Matlab如何用蒙特卡洛模拟股价 [复制链接]

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藤椅
jungsee 发表于 2014-5-21 10:14:51 |只看作者 |坛友微信交流群
http://www.ilovematlab.cn/thread-17156-1-1.html

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Matlab如何用蒙特卡洛模拟股价 [复制链接]

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板凳
jungsee 发表于 2014-5-21 10:14:53 |只看作者 |坛友微信交流群
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报纸
jungsee 发表于 2014-5-21 10:50:08 |只看作者 |坛友微信交流群
jungsee 发表于 2014-5-21 10:14
http://www.ilovematlab.cn/thread-17156-1-1.html

http://www.ilovematlab.cn/thread-14476-1-1.html
...
  1. clear
  2. dt=1/365.0;                   % 一天的年单位时间
  3. S0=20;                       % 股票在初始时刻的价格，程序中假设
  4. r=0.031;                      % 期望收益率
  5. sigma=0.6;                    % 波动率?=0.6
  6. expTerm=r*dt;                 % 漂移项?dt
  7. stddev=sigma*sqrt(dt);       % 波动项o:dz(t)
  8. nDays1=90;                    % 要模拟的总天数
  9. for nDays=1:nDays1            % nDays表示时刻t
  10. nTrials=10000;                % 模拟次数
  11. for j=1:nTrials
  12. n = randn(1,nDays);           %生成nDays个标准正态分布随机数
  13. S=S0;
  14. for i=1:nDays
  15. dS = S*(expTerm+stddev*n(i));   % 模拟计算股票价格的增量
  16. S=S+dS;                      %计算股票价格
  17. end
  18. S1(nDays,j)=S;               % 将每天的股票模拟价格数据记录在S1中
  19. end
  20. end
  21. S2=mean(S1');                 % 计算每天模拟的股票价格的均值，作为价格的估值
  22. plot(S2','-o')               % 90天期间股票价格估值的曲线图
  23. figure(2)
  24. hist(S1(90,:),0:0.5:65)      %第90天的股票价格模拟的直方图
复制代码

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地板
jeozu 发表于 2014-5-21 11:32:16 |只看作者 |坛友微信交流群
早就看了你的帖子，但是不懂税收，不知道一些概念和那些数据可以得到。MC其实很简单～～

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