不知道大家有没有看过<投资学>这本书,其中,里面讲述风险分散化的概念的时候,举例是说两种证券由于某种因素的影响,收益向两个方向运动,则说明他们相关系数为负,则可以同时购买两种证券一分散风险.
但是,在指数模型那里,又利用N趋于无穷大的时候,由于分子是平均风险,分母是N,所以趋于0了.
那么,分散化到底是利用了负相关呢?还是利用了N的不断增大呢?
谢谢.
楼主: weixiaoyun
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问:风险分散化的含义 |
讲师 67%
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