楼主: powerjiang
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[SAS] 一篇关于HUrst指数的报告和sas计算程序 [推广有奖]

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powerjiang 发表于 2015-3-7 19:47:38 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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hurst指数计算程序(部分)
其余代码以及应用见（一篇关于HUrst指数的报告和sas计算程序）


  1. *******************hurst指数计算程序*******************************
  2. **************************20140110********************************;


  5. /*1、计算周期************************该宏计算周期;
  6. %macro Husrtindex(index,n,bdate,edate);

  8. data  index;
  9. set funddata.Explainvar;
  10. if stockcode in ("&index..SH","&index..SZ") and   &bdate<date<&edate;
  11. ret=100*(log(close)-log(lag(close))); format ret 8.5;
  12. if _N_=1 then delete;
  13. if _N_=1 then i=1;else i+1;
  14. keep date stockcode close ret i;
  15. run;



  19. data data1;
  20. set index;
  21. j=int(i/%eval(&n))+1;
  22. run;
  23. proc means data=data1 std  mean noprint;
  24. var ret;
  25. by j;
  26. output out=data2(drop=_type_  _freq_)
  27.        mean=junzhi
  28.    std=bzc;
  29. run;

  31. proc sql;
  32. create table data3 as
  33. select
  34.       a.*,
  35.   b.junzhi,
  36.   b.bzc

  38. from data1 a,
  39.      data2 b
  40. where
  41.     a.j=b.j;
  42. quit;

  44. data data3;
  45. set data3;
  46. if ret=. then delete;
  47. run;

  49.   
  50. data data4;
  51. set data3;
  52. retain licha;
  53. by j;
  54. if first.j then licha=ret-junzhi; else
  55.                 licha=licha+(ret-junzhi);

  57. retain maxlicha;
  58. if first.j then maxlicha=licha;else
  59.            if maxlicha<licha then maxlicha=licha;
  60. retain mixlicha;
  61. if first.j then mixlicha=licha ;else
  62.            if mixlicha>licha then mixlicha=licha;
  63. if last.j then  R=(maxlicha-mixlicha)/bzc; else
  64.           delete;

  66. retain SumR;
  67. if j=1 then SumR=R; else SumR=SumR+R;

  69. format licha mixlicha  maxlicha R SumR 12.5 ;
  70. *drop close ret junzhi licha    mixlicha  maxlicha bzc ;
  71. run;

  73. proc sort data=data4;
  74. by descending date;
  75. run;
  76. data data5;
  77. set data4;
  78. if _N_=1;
  79. AveR=SumR/j;
  80. LogAveR=log(SumR/j);
  81. logn=log(%eval(&n));
  82. n=%eval(&n);
  83. *stockcode="&index..SH";
  84. format logn LogAveR  AveR 8.5;
  85. keep stockcode logn LogAveR n AveR;
  86. run;

  88. proc append base=dxdata.hurstdata data=data5 force ;
  89. run;
  90. %mend;

  92. *%Husrtindex(000001,12,'01jan1999'd,'01jan2006'd);
  93. *%Husrtindex(000001,12,'01jan2006'd,'15apr2010'd);
  94. *%Husrtindex(000001,12,'16apr2010'd,'10jan2014'd);
  95. *%Husrtindex(000001,12,'01jan1999'd,'10jan2014'd);
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关键词：sas计算程序 Hurst指数 hurst 计算程序 Urs 程序 HUrst指数 sas计算程序

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