楼主: yangjja
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[问答] 求助！关于股市数据GARCH分析系数的显著性 [推广有奖]

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yangjja 发表于 2009-3-22 09:21:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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我下载了FTSE100的数据，想用GARCH模型研究其波动性，但发现我再检验数据是否有GARCH效应的时候，用AR来得出残差，但发现无论我用AR（这里我实验了很多阶），得出来的系数都不显著，但常数项是显著的，不知道到底对不对，问了老师说可能是我没考虑数据里的BREAK,但我用很短的时间段来做也是同样的结果，有没高人给指点下倒是是什么原因，这样的结果可信吗？另外如果我研究波动性，CONDITIONAL MEAN EQUATION 里我能用LOG收益的一次差分数据吗？因为发现如果用差分的数据是可以得出显著的系数的，请高人指点，谢谢！！
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关键词：GARCH ARCH ARC RCH conditional 数据 GARCH 股市 系数

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沙发
strongest 发表于 2009-4-7 20:11:00 |只看作者 |坛友微信交流群

同问～～

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藤椅
karen225 发表于 2009-4-10 16:57:00 |只看作者 |坛友微信交流群
同问

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nashwade 发表于 2009-6-10 21:05:00 |只看作者 |坛友微信交流群
同问~

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youkongma 发表于 2009-7-2 15:16:38 |只看作者 |坛友微信交流群
用ARCH模型是不需要看显著性的，而ARMA是要看显著性的。。

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地板
markovzy 发表于 2009-8-12 14:50:12 |只看作者 |坛友微信交流群
please be specific

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7楼
clayboy 在职认证  发表于 2012-7-10 13:12:56 |只看作者 |坛友微信交流群
ARCH模型的方差方程也要看显著性的

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