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楼主: chiang1984

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[一般统计问题] 请教arlionn [推广有奖]

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楼主

chiang1984 发表于 2009-5-21 02:00:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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请教arlionn，我利用stata10.0通过lr检验做panel data异方差检验的时候，出现“does not contain scalar e(ll)”的提示，用stata8.0的时候却没有这样的提示，做出了结果，这是什么原因呢？

谢谢回答！！

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关键词：arlionn arlion lion ARL panel data arlionn

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沙发

sungmoo 发表于 2009-5-21 08:49:00 |只看作者 |坛友微信交流群

https://bbs.pinggu.org/b67i298446p3.html

是不是同类问题？

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藤椅

在职认证

发表于 2009-5-21 09:07:00 |只看作者 |坛友微信交流群

以下是引用chiang1984在2009-5-21 2:00:00的发言：

请教arlionn，我利用stata10.0通过lr检验做panel data异方差检验的时候，出现“does not contain scalar e(ll)”的提示，用stata8.0的时候却没有这样的提示，做出了结果，这是什么原因呢？

谢谢回答！！

在stata8.0下，很多估计命令的返回值里都包含r(ll)，即对数似然函数值，因此在执行LR检验时，可以顺利引用之。

在stata10下，部分回归命令中不在包含r(ll)值，这导致你在执行LR检验时由于没有可供引用的r(ll)，从而无法正确执行。

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板凳

chiang1984 发表于 2009-5-21 11:08:00 |只看作者 |坛友微信交流群

谢谢arlionn！

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报纸

chiang1984 发表于 2009-5-21 15:02:00 |只看作者 |坛友微信交流群

还得请教arlionn..

既然stata10.0做LR异方差检验时会出现这个问题，那应该怎样做才能避免呢？

PS：每次都要转换着用stata8.0和10.0有点麻烦，谢谢回答！

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地板

sungmoo 发表于 2009-5-21 15:34:00 |只看作者 |坛友微信交流群

xtgls y x1-xn,t(time) i(grp) igls p(h)
est sto he
xtgls y x1-xn,t(time) i(grp) igls
est sto hm
loc df=e(N_g)-1
lrtest he hm,df(`df')

*试一下这组命令，不加"igls"选项时，应该未用到似然估计（而用到两阶段估计），因此不产生e(ll)结果。

已有 1 人评分	学术水平	热心指数	信用等级	收起理由
yybys	+ 1	+ 1	+ 1	补偿

总评分: 学术水平 + 1 热心指数 + 1 信用等级 + 1 查看全部评分

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7楼

sungmoo 发表于 2009-5-21 15:36:00 |只看作者 |坛友微信交流群

以下是引用arlionn在2009-5-21 9:07:00的发言：在stata8.0下，很多估计命令的返回值里都包含r(ll)，即对数似然函数值，因此在执行LR检验时，可以顺利引用之。在stata10下，部分回归命令中不在包含r(ll)值，这导致你在执行LR检验时由于没有可供引用的r(ll)，从而无法正确执行。

讨论一下：如果估计中未使用MLE，可否产生e(ll)？

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8楼

chiang1984 发表于 2009-5-21 19:37:00 |只看作者 |坛友微信交流群

以下是引用sungmoo在2009-5-21 15:34:00的发言：

xtgls y x1-xn,t(time) i(grp) igls p(h)
est sto he
xtgls y x1-xn,t(time) i(grp) igls
est sto hm
loc df=e(N_g)-1
lrtest he hm,df(`df')

*试一下这组命令，不加"igls"选项时，应该未用到似然估计（而用到两阶段估计），因此不产生e(ll)结果。

我试过了，利用这组命令可以做出结果，谢谢！！！

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9楼

学生认证

发表于 2015-1-3 17:23:02 |只看作者 |坛友微信交流群

好好学习了

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