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楼主: Dreamer_Bill

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[问答] 急急急！格兰杰因果关系检验相关，求坛内大神们帮助！ [推广有奖]

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Dreamer_Bill 发表于 2016-8-26 17:45:04 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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求助！本人在做一个时间序列回归分析，遇到困难求助坛内大神。    前提：1个因变量lnY原序列平稳，4个自变量(lnX1,lnX2,lnX3,lnX4)原序列平稳，另有2个自变量(lnX5,lnX6)一阶差分后平稳，变量都有经济含义。
   问：①lnY,lnX1,lnX2,lnX3,lnX4,DlnX5,DlnX6能不能建一个group（open as group），然后一起做格兰杰检验(view-granger causality test)？还是lnY,lnX1,lnX2,lnX3,lnX4建个group做一次，然后DlnX5,DlnX6再做一次？②如果分开做格兰杰检验，怎么继续判断lnX5，lnX6和其他变量的因果关系？

   小弟目前自学计量经济学和Eviews软件，作为初学者不怕大神们笑话，但求各大神能帮助小弟，不吝指教。先谢谢了！

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关键词：格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系因果关系检验格兰杰因果因果关系时间序列格兰杰检验计量经济学 Eviews

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沙发

Dreamer_Bill 发表于 2016-8-26 17:51:11 |只看作者 |坛友微信交流群

忘了说lnX5和lnX6存在协整关系。大神们快来帮帮小弟！

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jinyuguo 发表于 2016-8-27 08:06:23 |只看作者 |坛友微信交流群

Granger因果关系是针对变量两两之间的预测关系作检验。

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Dreamer_Bill 发表于 2016-8-27 10:02:55 |只看作者 |坛友微信交流群

jinyuguo 发表于 2016-8-27 08:06
Granger因果关系是针对变量两两之间的预测关系作检验。

首先谢谢您的回答。不过，您可能误解了我的意思，我的意思是把lnY,lnX1,lnX2,lnX3,lnX4,DlnX5,DlnX6这几个变量open as group,然后view-granger causality test,得出的结果也都是变量两两之间有（无）关系。我的疑问是能不能把原序列平稳的变量（lnY,lnX1,lnX2,lnX3,lnX4）和一阶差分后平稳的变量（DlnX5,DlnX6）放在一起做格兰杰检验。