楼主: yhb蝶q
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[学科前沿] 关于BEKK模型的疑问 [推广有奖]

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楼主
yhb蝶q 发表于 2016-12-27 16:36:09 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
5论坛币
新手一枚，论坛上的概念都看花了眼。想问：full  bekk  garch 、 full bekk mvgarch、 full bekk mgarch、 二元bekk garch、 三元bekk garch    这些模型有什么区别和联系吗？
有没有关于bekk模型的原始论文呢？
求好心大神详细解答～

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关键词：BEKK模型 bekk mvgarch VGARCH MGARCH BEKK GARCH

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沙发
hyu9910 在职认证  发表于 2016-12-27 23:27:22 |只看作者 |坛友微信交流群
二元和三元都属于“多元”，和“一元”相对的。 BEKK-GARCH可以用WinRATS做，论坛里有资源可查。

"full"不太清楚。 实际最难的是那些非标准GARCH模型，先忽略吧。BEKK-GARCH的创始论文肯定有，看看了解下没关系，看不懂也正常。

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藤椅
lcgl2008 学生认证  发表于 2016-12-29 15:02:01 |只看作者 |坛友微信交流群
BEKK早期文献，可以参考~

Baba, Engle, Kraft and Kroner (1990)bekk.pdf

1009.06 KB

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