楼主: hahajingjing
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[问答] 请教Johansen检验中的VAR问题，急等回复。谢谢了。 [推广有奖]

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hahajingjing 发表于 2009-11-12 16:03:59 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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只有一个自变量和一个因变量，请问Johansen检验时要建立VAR模型，VAR Type是选择Unrestricted VAR还是Vector Error Correct啊？
Lag Interval是 for Endogenous自动填了1 2是什么意思呀 应该写成多少呀 外生变量是c 还用添加其他的吗
求助。。。谢谢啊
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关键词：johansen检验 Johansen johans Hansen ans 请教 VaR 检验 Johansen

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mengfanqiang 发表于2楼  查看完整内容

我说下我的理解，不知道对不对。无约束的VAR两个变量之间不要求协整，而且应该没有自变量和因变量之分吧，变量之间是相互影响的，都是内生变量，而VEC模型只能用于是存在协整关系的非平稳序列之间的建模，所以选择哪一个要看你的需要，至于滞后期的确定是根据AIC SC LR等指标综合检验得到的，外生变量写C就可以了

binggol 发表于5楼  查看完整内容

var里面的变量都是内生的 没有自变量 因变量之分 至于滞后期enders建议先用样本的立方根作为最大滞后期 然后根据相关统计量选择一个最优的滞后期 如果想做脉冲的话 必须保证var是平稳的 还有关于外生变量那个框 可以加入一些季节时间虚拟变量等

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mengfanqiang 在职认证  发表于 2009-11-26 11:17:31 |只看作者 |坛友微信交流群
我说下我的理解，不知道对不对。无约束的VAR两个变量之间不要求协整，而且应该没有自变量和因变量之分吧，变量之间是相互影响的，都是内生变量，而VEC模型只能用于是存在协整关系的非平稳序列之间的建模，所以选择哪一个要看你的需要，至于滞后期的确定是根据AIC SC LR等指标综合检验得到的，外生变量写C就可以了
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rsquared 发表于 2009-11-26 11:35:13 |只看作者 |坛友微信交流群
我的意见是：只有一个自变量和一个因变量，请问Johansen检验时要建立VAR模型，不需要协整修正的话VAR Type是选择Unrestricted VAR，需要就选Vector Error Correct那是是VEC模型，
Lag Interval是 是滞后阶数，填多少看你的实际情况咯

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板凳
njustchen 发表于 2009-12-24 14:39:00 |只看作者 |坛友微信交流群
先做VAR - 检验稳定性- 脉冲+方差
再做jj协整-VEC

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binggol 发表于 2009-12-24 15:50:37 |只看作者 |坛友微信交流群
var里面的变量都是内生的 没有自变量 因变量之分 至于滞后期enders建议先用样本的立方根作为最大滞后期 然后根据相关统计量选择一个最优的滞后期 如果想做脉冲的话 必须保证var是平稳的 还有关于外生变量那个框 可以加入一些季节时间虚拟变量等
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地板
天开 发表于 2010-3-12 10:53:41 |只看作者 |坛友微信交流群
谢谢楼主一起分享

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7楼
NKGCL 发表于 2013-11-30 11:22:25 |只看作者 |坛友微信交流群
谢谢！

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