楼主: veraLui
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[统计软件] garch模型中为什么arch项与garch项系数之和大于1 [推广有奖]

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楼主
veraLui 发表于 2018-3-21 18:58:49 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
10论坛币
如图，不管是t分布下还是GED分布下arch项与garch项系数之和都略大于1，问题出在哪里。。
123.png 456.png

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH RCH

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沙发
BENDEXIANGZHU 发表于 2018-5-7 17:57:24 |只看作者 |坛友微信交流群
请问你的问题解决了吗？我的也是这样

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藤椅
无情兽 发表于 2018-9-19 18:42:00 |只看作者 |坛友微信交流群
序列应该有自相关吧，在回归模型中加入自相关项应该可以解决

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板凳
13113954007 在职认证  学生认证  发表于 2019-11-21 08:16:20 |只看作者 |坛友微信交流群
您好，我们的版面费是我导师交的。我可以帮您问问发票的事情。

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报纸
13113954007 在职认证  学生认证  发表于 2019-11-21 08:16:49 |只看作者 |坛友微信交流群
您好，版面费是我导师负责的，我可以帮您问问。

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地板
13113954007 在职认证  学生认证  发表于 2019-11-21 08:19:48 |只看作者 |坛友微信交流群
您好，您问的问题是我导师负责的，我可以帮您问问。

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7楼
x948936710 发表于 2020-6-10 22:58:25 |只看作者 |坛友微信交流群
自回归，平稳性都检验了吗？

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8楼
dospeace 发表于 2022-8-3 20:59:41 |只看作者 |坛友微信交流群
无情兽 发表于 2018-9-19 18:42
序列应该有自相关吧，在回归模型中加入自相关项应该可以解决
请问如果自相关应该怎么解决呢?谢谢您

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9楼
冯浩博 发表于 2024-5-14 18:46:55 |只看作者 |坛友微信交流群
无情兽 发表于 2018-9-19 18:42
序列应该有自相关吧，在回归模型中加入自相关项应该可以解决
直接在回归模型中加入滞后项就可以吗？

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10楼
冯浩博 发表于 2024-5-14 18:47:44 |只看作者 |坛友微信交流群
x948936710 发表于 2020-6-10 22:58
自回归，平稳性都检验了吗？
存在自相关，直接在模型中加入滞后项就可以吗？加入二阶滞后还是大于1

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