华西期货有限责任公司
摘要:基于豆油、棕榈油的实际交易数据,借助时间序列平稳性和协整关系检验,找到豆油和棕榈油之
间长期、平稳的线性回归模型,并建立误差修正模型。改进统计套利模型,通过数据分析,找出豆油、
棕榈油不合理的价差,从而得出实施跨品种统计套利的临界点。
关键词: 统计套利 跨品种套利 误差修正
楼主: astudyonthe
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[统计套利] 豆油棕榈油跨品种统计套利实证研究 |
博士生 36%
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