[问答] 互助问答第80期: 面板数据模型之交互固定效应 [推广有奖]

传统的面板数据模型仅仅考虑的是二维累加效应，也就是时间效应和个体效应的叠加，以揭示样本中不随个体变化的时间差异和不随时间变化的个体差异。白聚山老师(2009)在线性面板数据中引入了个体差异和时间差异的交互效应，借以反映共同因素对不同个体的效应差异。详见Bai, Jushan. Panel data models with interactive fixed effects. (2009) Econometrica.（链接：https://pan.baidu.com/s/1E8hu7MfsYFcbma5Se8pIbQ

提取码：yzsb）

顺便提一句，白聚山老师的主要贡献体现在对于微观计量经济学和理论计量经济学的改进上，同时也包括计量经济学与经济理论的结合上，他提出优化的时间序列计量经济学很有意义。

交互固定效应stata命令：regife

help regife

   reghdfe --   Linear models with interactive fixed effects

Syntax

regife depvar [indepvars] [if] [in] [weight] , factors(idvar timevar, dimensionint) [options]

webuse nlswork,clear    //导入数据

keep if id <= 100       //由于样本比较多，只使用id小于100的样本，提高运算速度

qui: xtreg ln_w tenure ,fe  //只考虑地区固定效应

est store idfe

qui:xtreg ln_w tenure i.year,fe  

//考虑时间和地区固定效应

est store idyearfe

qui: regife ln_w tenure, a(id year)  f(id year, 1)

//考虑时间、地区固定和一维交互效应

est store idyearinterfe

esttab idfe idyearfe idyearinterfe ,drop(*.year) nogap  //结果输入

从上述结果可以看出，考虑了固定效应越多，系数的值越来越小，显著性越来越小，说明tenure也受到时间、地区，以及时间和地区交互效应影响的。

请问regife如何显示R方

您好！在面板数据模型中，选择添加哪种固定效应通常取决于研究问题和数据特性。以下是一些基本指导原则：

1. **个体固定效应（Individual Fixed Effects）**：当个体之间存在不可观测的异质性，且这些异质性在整个观察期内不变时，应加入个体固定效应。这可以消除由于同一个体的固有特征对结果产生的影响。

2. **地区固定效应回（Region Fixed Effects）**：如果研究关注的是不同地区的差异，或者地区之间存在不可观测的影响因素，应考虑添加地区固定效应。这有助于控制同一地区内所有个体共享的特性。

3. **时间固定效应（Time Fixed Effects）**：当模型中存在时间趋势或周期性影响时，例如经济周期或政策变化，需要加入时间固定效应。这可以消除整个样本期内共同的时间因素的影响。

4. **个体乘以时间的固定效应（Individual*Time Fixed Effects）**：如果个体在不同时间的差异是重要的，并且这些差异不是简单的时间趋势，那么添加这种交互项可以帮助捕捉个体随着时间的变化。例如，研究个体行为随时间的发展或响应政策变化。

5. **个体乘以地区的固定效应回（Individual*Region Fixed Effects）**：当个体在不同地区的行为存在交互作用，或者地区特征与个体特性有重要关联时，可以考虑这种效应。这有助于控制特定个体在特定地区特有的影响。

6. **时间乘以地区的固定效应（Time*Region Fixed Effects）**：如果某些地区在特定时期内受到共同的影响（例如自然灾害或政策干预），则应添加这一项来消除这些共同的区域时间影响。

7. **个体乘以时间乘以地区的固定效应（Individual*Time*Region Fixed Effects）**：当所有三者——个体、时间和地区——之间存在明显的交互作用时，可以考虑这种最全面的固定效应。这通常在研究非常复杂且特定的异质性时使用。

选择哪种固定效应回归模型应基于你的研究问题和对遗漏变量偏误的担忧。在实际操作中，通过理论背景分析和统计检验（如F检验或Wald检验）来决定添加哪些固定效应是明智之举。

希望这个回答能帮助您理解何时添加各种固定效应！如果您有更多具体疑问，欢迎继续提问。

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