在做ADF检验的时候,发现检验有选项是包括截距项和趋势项的。
但是根据平稳性的定义,包括截距项和趋势项的序列应该不属于平稳的序列啊。
假如做ADF时发现勾选了截距项和趋势项选项之后的检验,显著性高的话,就可以认为这是平稳的序列,然后直接进入VAR系统了吗?还是要差分之后才能进入VAR系统啊?
P.S. 似乎按照平稳性的定义,包括有截距项的时间序列也不属于平稳过程啊,那是不是做了ADF检验发现显著后,是不是应该要差分啊?
楼主: apollotq
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[学术与投稿] 求助!包括截距项和趋势项的序列是平稳的吗?ADF的困惑! |
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pp梓潇
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