楼主: stiwen
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异方差下公共的sigma平方怎么估计？ [推广有奖]

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stiwen 发表于 2010-5-31 22:23:34 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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    在线性回归中，如果存在异方差性，比如误差项的协差阵为sigma平方乘以omiga,那么会采用加权最小二乘把方差变化成同方差的，比如都成了sigma平方乘单位阵。


    现在的问题是，这个sigma平方怎么估计呢？我感觉应该是不能估计的，但是Eview软件又有这个估计量，怎么回事？
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关键词：Sigma 异方差 GMA Eview view 方差 平方 Sigma

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沙发
gssdzc 在职认证  发表于 2010-5-31 22:32:12 |只看作者 |坛友微信交流群
也想知道答案。顶起来。。。。。

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fanghao110 发表于 2010-5-31 23:04:24 |只看作者 |坛友微信交流群
刚好学到这章的求解~~~~
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stiwen 发表于 2010-6-1 19:41:33 |只看作者 |坛友微信交流群
who can answer this problem?

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kokowaah797 学生认证  发表于 2020-1-6 10:02:24 |只看作者 |坛友微信交流群
sigma平方的估计值=sse/（T-k-1）

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