单位根检验中的选择问题：截距、趋势或都没有

期待中

耕耘使者 发表于 2012-5-5 00:02
非常感谢您的帮助，但能否告诉我您的方法的依据？如哪一本书或者什么文章？我是教学要用的，不敢马虎啊

从直观图上看的方法就是和你1楼那个文章里提到的是一样的，我只是描述地更形象一点。我自学看的一本是《数据分析与EViews应用》（易丹辉），p162-168讲解单位根检验。其中的一段话：“一般地，如果序列yt在0均值上下波动，则应该选择不包含常数和时间趋势项的检验方程；如果序列没有时间趋势项，并且具有非0均值，则可选择包含常数项的检验方程；若序列随时间变化有上升或下降趋势，那么就应采用包含常数项和线性时间趋势项的形式。”

第二种方法就是自己理解的了，让软件把每个方式都检查过去，哪一种检验方式得出平稳结论，就说明那个序列是哪种方式的平稳。比如只包含常数时平稳，说明序列非0均值平稳；包含常数和趋势，说明趋势平稳；都不包含，说明0均值平稳。实际操作时可以从包含常数和趋势开始判断，如果平稳就得出结论，如果不平稳就继续尝试至包含常数的，同样地，平稳时就可得出结论，最后尝试都不包含。