股指期货套利—模型_策略_交易

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股指期货套利—模型*策略*交易


   金融创新部
   2010年4月14日


         1
沪深300股指期货

2010年4月16
--中国证券市场一个里程碑式的日子！


         2
沪深300股指期货合约基本情况
合约标的   沪深300指数
合约代码   IF
合约价值   沪深300指数点×300元
最小变动价位  0.2个指数点
合约月份   当月、下月和随后两个季月
当日价格   涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±10％。最后交易日涨跌停板幅度为上一
波动限制   交易日结算价的±20％。
合约保证金  合约价值的12％，交易所有权根据交易规则进行调整
交易时间   一般交易日：上午9：15－11：30，下午13：00－15：15
     最后交易日：上午9：15－11：30，下午13：00－15：00
结算方式   现金结算
每日结算价格  某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价
交割结算价格  最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价
最后交易日  合约到期月的第三个周五,遇国家法定假日顺延
手续费标准  成交金额的万分 ...

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关键词：股指期货 沪深300股指期货合约 沪深300股指期货 沪深300指数 中国证券市场