写论文最后数据分析写不下去:
因为是按照经济学模型推到过来的模型 没有截距项
时间序列做二元回归 R2 很大 单个也显著 但是lz用不同国家的数据带入回归 每一个都是结果相似 r2基本都是0.96到0.99 p值全是0.0000
dw有小到0.2的也有2.0左右的 自己觉得应该有很大问题 经济学模型不会错 lz觉得数据也应该没有什么差错检查了几遍 都是在uncotrade imf这些地方找的
下面附上一个回归结果 请各位高手帮我看看是存在什么问题吗?(eviews小白啊 诚心求指导!
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 03/25/13 Time: 01:21
Sample: 2000 2011
Included observations: 12
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X1 -0.920818524104 0.000433308677467 -2125.08673837 1.31017577657e-29
X2 1.00194134692 0.0038527633914 260.057845533 1.73822774895e-20
R-squared 0.9959050159 Mean dependent var -3.40796195283
Adjusted R-squared 0.99549551749 S.D. dependent var 0.0539927181477
S.E. of regression 0.00362374512539 Akaike info criterion -8.25160560288
Sum squared resid 0.000131315287338 Schwarz criterion -8.17078782791
Log likelihood 51.5096336173 Durbin-Watson stat 1.67920666764