有关SVAR模型长期约束的设置

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在简单VAR模型的基础上进行SVAR分析时，长期约束该怎么设置啊，求高手指点
我这个模型就只有两个变量GDP和CPI，依据的Blanchard的那个方法识别供给冲击和需求冲击。看着别人是这么做的，本人对这个还没怎么搞明白，为啥这个方法就能识别出供给冲击和需求冲击，在长期约束设置那里就卡住了，求指点

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR模型 长期约束 SVAR AR模型 SVA 模型

引用https://bbs.pinggu.org/thread-889615-1-1.html中acehehe的回复：

eviews 中可以解决 svar   A e = B u  先自己设定 a b 两个向量    按照你自己的情况  比方说 3个变量  A 向量为对角向量设定为上三角  或下三角   1 0 0
                                              na 1 0
                                              na na 1
B向量为单位向量   1 0 0
                           0 1 0
                           0 0 1   eviews 中就可求出  na 值