不要去深究这东西,其意义很简单的:具本如下
Model: Ae = Bu where E[uu']=I
Restriction Type: long-run pattern matrix
Long-run response pattern:
C(1) C(2) C(4)
0 C(3) C(5)
0 0 C(6)
模型写成了动平均形式为Ae = Bu
你实施了长期约束,认为
第一个变量对第一个,第二个及第三个变量的长期冲击(累积)影响均为0,第2个变量对第3个变量的长冲击(累积)影响为0 其他的有长期影响, 具本结果 下表随后都给出来了,并进行了检验,你按矩阵的路一个一个进行观察就是了
Estimated A matrix:
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
这是你在VAR向SVAR实施约束时是AB型SVAR 高272 是不是你在实施约束时将A阵设为单位阵了?哪有这种设置的,一般是设矩阵B为单位阵或(对角阵)的 因为E[uu']=I
Estimated B matrix:
0.001581 0.000236 0.002391
-0.016098 0.017115 0.076816
-0.018119 0.037451 0.002446
从结果可知,你对矩阵A(应该是A,而不是现在的B,你约束时反了)没有任何0约束,也就是说你认为当期影响均存在的
还算幸运,你这个模型系统还给你算出来了,没报警!